UNP

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+13 Condizioni neutrali ieri +8

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +13

VRP (z-score) +92

Term slope -66

Vol-of-vol -15

IV3026,4%

HV30 c-c16,9%

VRP+9,6 (+1,8σ)

IV rank56

IV trendstabile

settore+2

VolScore +13: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +92 (+1.84σ), slope -66, positioning +13, vol-of-vol -15 (+0.31σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 86

Earnings tra 2 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	270.0	wing -2σ	10g
vendi	put	280.0	-1σ (OTM)	10g
vendi	call	300.0	+1σ (OTM)	10g
compra	call	310.0	wing +2σ	10g

credito250 $

max profitto250 $

max perdita750 $

POP67%

ROC33%

pareggio277.5 · 302.5

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 33,1% · ±1σ 273–306 · ±2σ 258–324 · catena del 19/10 ⚠ earnings 22/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.82×	0.80×	0.81×	0.61×	0.55×	0.77×	0.52×	1.12×	1.61×	1.03×	1.01×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 270,0 (16Δ 272 · muro OI 270 · VAL 262 · −1σ 273) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 315,0 (16Δ 305 · muro OI 315 · VAH 293 · +1σ 306) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 270/280/300/310 a ~10 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	335	+0,01	99%	+15,9%	+2,6	—	2,30	—	1	+1	muro OIVAH+1σ
call	330	—	—	+14,2%	+2,3	—	2,40	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	325	+0,03	97%	+12,4%	+2,0	—	2,50	—	22	0	muro OIVAH+1σ
call	322.5	—	—	+11,6%	+1,9	—	—	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	320	—	—	+10,7%	+1,8	—	2,70	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call	317.5	—	—	+9,8%	+1,6	—	—	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	315	+0,07	93%	+9,0%	+1,5	0,05	1,45	187%	163	0	muro OIVAH+1σ
call ala	312.5	+0,09	91%	+8,1%	+1,4	0,45	1,25	94%	—	—	VAH+1σ
call	310	+0,11	89%	+7,3%	+1,2	0,25	2,05	157%	15	0	VAH+1σ
call	307.5	+0,14	86%	+6,4%	+1,1	0,95	2,10	75%	14	0	VAH+1σ
call venduta	305	+0,17	83%	+5,5%	+0,9	1,15	2,30	67%	22	0	VAH
call venduta	302.5	+0,21	79%	+4,7%	+0,8	0,95	2,50	90%	8	0	VAH
call venduta	300	+0,25	75%	+3,8%	+0,6	1,25	4,00	105%	9	0	VAH
call venduta	297.5	+0,29	71%	+2,9%	+0,5	2,80	3,70	28%	24	0	VAH
call	295	+0,34	66%	+2,1%	+0,4	3,50	4,70	29%	97	0	VAH
call	292.5	+0,40	60%	+1,2%	+0,2	4,30	6,30	38%	—	—
call	290	+0,45	55%	+0,3%	+0,1	5,00	6,70	29%	65	0
prezzo 289,04
put	287.5	-0,49	51%	-0,5%	-0,1	5,50	7,40	29%	1	—
put	285	-0,43	57%	-1,4%	-0,2	4,00	6,80	52%	15	0
put	282.5	-0,37	63%	-2,3%	-0,4	3,70	4,90	28%	—	—
put venduta	280	-0,31	69%	-3,1%	-0,6	2,90	3,90	29%	33	0
put venduta	277.5	-0,26	74%	-4,0%	-0,7	2,30	3,20	33%	12	0
put venduta	275	-0,21	79%	-4,9%	-0,9	1,60	3,60	77%	34	0
put venduta	272.5	-0,17	83%	-5,7%	-1,0	1,35	2,65	65%	2	+2	−1σ
put	270	-0,13	87%	-6,6%	-1,2	0,80	2,50	103%	137	0	muro OI−1σ
put ala	267.5	-0,10	90%	-7,5%	-1,3	0,05	2,75	193%	16	+16	muro OI−1σ
put ala	265	-0,08	92%	-8,3%	-1,5	0,45	1,55	110%	18	0	muro OI−1σ
put ala	262.5	-0,06	94%	-9,2%	-1,7	0,05	1,75	189%	1	+1	muro OI−1σ
put ala	260	-0,04	96%	-10,0%	-1,8	0,10	1,20	169%	4	0	muro OIVAL−1σ
put ala	257.5	-0,03	97%	-10,9%	-2,0	—	2,75	—	1	+1	muro OIVAL−1σ
put	255	-0,02	98%	-11,8%	-2,2	—	2,65	—	14	0	muro OIVAL−1σ
put	252.5	—	—	-12,6%	-2,3	—	—	—	—	—	muro OIVAL−1σ
put	250	-0,01	99%	-13,5%	-2,5	—	1,10	—	7	0	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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