USO

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

-12 Condizioni neutrali ieri -3

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -60

VRP (z-score) +28

Term slope -71

Vol-of-vol +100

IV3046,0%

HV30 c-c40,5%

VRP+5,5 (+0,6σ)

IV rank20

IV trendstabile

VolScore -12: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +28 (+0.57σ), slope -71, positioning -60, vol-of-vol +100 (-2.89σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore -12: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 43,9% · ±1σ 150–175 · ±2σ 139–188 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.53×	0.49×	0.49×	0.94×	0.47×	0.43×	0.65×	0.51×	0.83×	1.21×	0.67×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 145,0 (16Δ 148 · muro OI 145 · VAL 124 · −1σ 150) → venduta 145 · ala 138

Call zona protetta ≥ 175,0 (16Δ 175 · +1σ 175) → venduta 175 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

strangle 145/175credito 195 $ pareggio 143,1 – 176,9 · perdita non limitata

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	186	—	—	+15,0%	+1,8	—	—	—	—	—	+1σ
call	184	—	—	+13,7%	+1,7	—	—	—	—	—	+1σ
call	178	—	—	+10,0%	+1,3	—	—	—	—	—	+1σ
call	176	—	—	+8,8%	+1,1	—	—	—	—	—	+1σ
call venduta ▶ venduta	175	+0,18	82%	+8,2%	+1,0	1,20	1,33	10%	666	—	+1σ
call	174	—	—	+7,6%	+1,0	—	—	—	—	—
call	172	—	—	+6,3%	+0,8	—	—	—	—	—
call venduta	170	+0,26	74%	+5,1%	+0,7	1,95	2,07	6%	1.992	—
call venduta	168	+0,31	69%	+3,9%	+0,5	2,32	2,47	6%	201	—
call	166	+0,36	64%	+2,6%	+0,3	2,46	3,10	23%	459	—
call	164	+0,42	58%	+1,4%	+0,2	3,55	3,75	5%	210	—
call	162	+0,48	52%	+0,1%	+0,0	4,35	4,55	4%	678	—
prezzo 161,76
put	160	-0,45	55%	-1,1%	-0,1	4,30	4,50	5%	572	—
put	158	-0,39	61%	-2,3%	-0,3	3,40	3,65	7%	519	—
put	156	-0,33	67%	-3,6%	-0,5	2,67	2,84	6%	423	—
put venduta	155	-0,30	70%	-4,2%	-0,6	2,35	2,52	7%	671	—
put venduta	154	-0,27	73%	-4,8%	-0,6	1,74	2,21	24%	223	—
put venduta	152	-0,22	78%	-6,0%	-0,8	1,58	1,69	7%	384	—
put venduta	150	-0,18	82%	-7,3%	-1,0	1,21	1,30	7%	2.049	—
put venduta	148.5	-0,15	85%	-8,2%	-1,1	0,98	1,28	27%	151	—	−1σ
put venduta	148	-0,14	86%	-8,5%	-1,2	0,92	1,03	11%	846	—	−1σ
put	146	-0,12	88%	-9,7%	-1,3	0,73	1,00	31%	194	—	−1σ
put ala ▶ venduta	145	-0,10	90%	-10,4%	-1,4	0,67	0,70	4%	8.144	—	muro OI−1σ
put ala	144	-0,09	91%	-11,0%	-1,5	0,54	0,63	15%	476	—	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	138	-0,05	95%	-14,7%	-2,1	0,31	0,36	15%	248	—	muro OI−1σ
put ala	136	-0,04	96%	-15,9%	-2,3	0,23	0,35	41%	315	—	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026