V — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+5 Condizioni neutrali ieri +6

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +7

VRP (z-score) +55

Term slope -34

Vol-of-vol -37

IV3024,1%

HV30 c-c19,4%

VRP+4,7 (+1,1σ)

IV rank53

IV trendespansione

settore+1

VolScore +5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +55 (+1.10σ), slope -34, positioning +7, vol-of-vol -37 (+0.74σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 81

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	370.0	wing -2σ	12g
vendi	put	385.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	420.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	435.0	wing +2σ	12g

credito251 $

max profitto251 $

max perdita1249 $

POP74%

ROC20%

pareggio382.5 · 422.5

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 29,0% · ±1σ 383–423 · ±2σ 364–445 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	0.74×	0.83×	1.52×	1.31×	1.12×	1.46×	1.65×	1.89×	1.19×	1.52×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 382,5 (16Δ 382 · VAL 327 · −1σ 383) → venduta 370 · ala 360

Call zona protetta ≥ 423,4 (16Δ 422 · muro OI 405 · +1σ 423) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 370/385/420/435 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	455	+0,01	99%	+13,0%	+2,4	0,04	0,13	106%	4	+4	muro OI+1σ
call	450	+0,01	99%	+11,8%	+2,2	0,01	0,17	178%	15	0	muro OI+1σ
call	445	+0,02	98%	+10,5%	+2,0	0,11	0,25	78%	67	0	muro OI+1σ
call ala	440	+0,04	96%	+9,3%	+1,8	0,26	0,39	40%	24	0	muro OI+1σ
call	435	—	—	+8,0%	+1,5	0,47	0,74	45%	63	0	muro OI+1σ
call	430	—	—	+6,8%	+1,3	0,69	1,10	46%	99	0	muro OI+1σ
call	427.5	+0,12	88%	+6,2%	+1,2	0,98	1,49	41%	—	—	muro OI+1σ
call venduta	425	+0,15	85%	+5,6%	+1,1	1,29	1,71	28%	92	0	muro OI+1σ
call venduta	422.5	+0,17	83%	+4,9%	+1,0	1,65	2,28	32%	—	—	muro OI
call venduta	420	+0,21	79%	+4,3%	+0,8	1,98	2,54	25%	77	0	muro OI
call venduta	417.5	+0,25	75%	+3,7%	+0,7	2,50	3,40	31%	12	0	muro OI
call venduta	415	+0,29	71%	+3,1%	+0,6	3,20	4,00	22%	34	0	muro OI
call	412.5	+0,33	67%	+2,5%	+0,5	3,90	4,85	22%	7	0	muro OI
call	410	+0,38	62%	+1,8%	+0,4	4,90	5,60	13%	119	0	muro OI
call	407.5	+0,43	57%	+1,2%	+0,2	5,85	6,90	16%	47	0	muro OI
call	405	+0,48	52%	+0,6%	+0,1	6,80	7,60	11%	1.298	0	muro OI
prezzo 402,61
put	402.5	-0,47	53%	-0,0%	-0,0	7,35	8,10	10%	19	0
put	400	-0,42	58%	-0,6%	-0,1	5,95	7,15	18%	122	0
put	397.5	-0,38	62%	-1,3%	-0,3	5,00	5,70	13%	43	0
put	395	-0,33	67%	-1,9%	-0,4	4,20	4,75	12%	32	0
put venduta	392.5	-0,29	71%	-2,5%	-0,5	3,35	4,60	31%	45	0
put	390	—	—	-3,1%	-0,6	2,89	3,40	16%	68	0
put	387.5	—	—	-3,8%	-0,8	2,35	3,80	47%	23	0
put	385	—	—	-4,4%	-0,9	1,74	2,57	39%	92	0
put venduta	382.5	-0,17	83%	-5,0%	-1,0	1,48	3,75	87%	5	0	−1σ
put venduta	380	-0,14	86%	-5,6%	-1,1	1,19	2,18	59%	187	0	−1σ
put	377.5	-0,12	88%	-6,2%	-1,3	0,88	1,67	62%	65	0	−1σ
put ala	375	-0,11	89%	-6,9%	-1,4	0,63	1,36	73%	155	0	−1σ
put ala	372.5	-0,09	91%	-7,5%	-1,5	0,71	1,40	65%	29	0	−1σ
put ala ▶ venduta	370	-0,08	92%	-8,1%	-1,7	0,46	1,20	89%	287	0	−1σ
put ala	367.5	-0,07	93%	-8,7%	-1,8	0,34	1,38	121%	23	0	−1σ
put ala	365	-0,06	94%	-9,3%	-1,9	0,42	0,87	70%	125	0	−1σ
put ala	362.5	-0,05	95%	-10,0%	-2,1	0,09	2,57	186%	7	+7	−1σ
put ala ▶ ala	360	-0,05	95%	-10,6%	-2,2	0,09	0,78	159%	173	0	−1σ
put ala	355	-0,04	96%	-11,8%	-2,5	0,02	0,68	189%	135	0	−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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