V — analisi (sperimentale)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+5 Condizioni neutrali ieri +6

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +7

VRP (z-score) +55

Term slope -34

Vol-of-vol -37

IV3024,1%

HV30 c-c19,4%

VRP+4,7 (+1,1σ)

IV rank53

IV trendespansione

settore+1

VolScore +5: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +55 (+1.10σ), slope -34, positioning +7, vol-of-vol -37 (+0.74σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 81

Earnings tra 7 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.

compra	put	370.0	wing -2σ	12g
vendi	put	385.0	-1σ (OTM)	12g
vendi	call	420.0	+1σ (OTM)	12g
compra	call	435.0	wing +2σ	12g

credito251 $

max profitto251 $

max perdita1249 $

POP74%

ROC20%

pareggio382.5 · 422.5

Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.

alternative: Short Strangle · Calendar Spread

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 21,5% · ±1σ 362–447 · ±2σ 326–497 · catena del 19/10 ⚠ earnings 27/10 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.89×	0.74×	0.83×	1.52×	1.31×	1.12×	1.46×	1.65×	1.89×	1.19×	1.52×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 360,0 (16Δ 360 · muro OI 360 · VAL 327 · −1σ 362) → venduta 360 · ala 325

Call zona protetta ≥ 455,0 (16Δ 455 · +1σ 447) → venduta 455 · ala 480

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 360/455credito 652 $ pareggio 353,5 – 461,5 · perdita non limitata

iron condor 325/360/455/480 credito 435 $ perdita max 3065 $ ROC 14% pareggio 355,7 – 459,3

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 370/385/420/435 a ~12 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala ▶ ala	480	+0,06	94%	+19,2%	+1,7	0,56	1,14	68%	146	—	+1σ
call ala	470	+0,08	92%	+16,7%	+1,5	1,03	1,54	40%	110	—	+1σ
call ▶ venduta	455	+0,14	86%	+13,0%	+1,2	2,54	2,91	14%	92	—	+1σ
call venduta	445	+0,19	81%	+10,5%	+0,9	3,95	4,50	13%	145	—
call venduta	435	+0,26	74%	+8,0%	+0,7	5,85	6,90	16%	178	—
call venduta	430	+0,30	70%	+6,8%	+0,6	7,35	8,15	10%	1.126	—
call	425	+0,35	65%	+5,6%	+0,5	8,75	9,75	11%	1.108	—
call	420	+0,39	61%	+4,3%	+0,4	10,60	11,45	8%	1.195	—
call	415	+0,44	56%	+3,1%	+0,3	12,45	13,85	11%	1.087	—
call	410	+0,48	52%	+1,8%	+0,2	14,75	16,00	8%	1.767	—
call	405	+0,53	47%	+0,6%	+0,1	16,80	18,70	11%	472	—
prezzo 402,61
put	400	-0,44	56%	-0,6%	-0,1	13,65	14,80	8%	5.065	—
put	395	-0,39	61%	-1,9%	-0,2	11,65	13,05	11%	75	—
put	390	-0,34	66%	-3,1%	-0,3	10,00	11,20	11%	346	—
put venduta	385	-0,30	70%	-4,4%	-0,4	8,20	10,25	22%	127	—
put venduta	380	-0,27	73%	-5,6%	-0,5	7,30	8,25	12%	1.487	—
put venduta	370	-0,20	80%	-8,1%	-0,8	5,10	5,80	13%	693	—
put venduta ▶ venduta	360	-0,15	85%	-10,6%	-1,1	3,60	4,00	11%	9.327	—	muro OI−1σ
put ala	350	-0,11	89%	-13,1%	-1,3	2,45	2,95	19%	2.712	—	muro OI−1σ
put ala	340	-0,08	92%	-15,6%	-1,6	1,72	2,26	27%	873	—	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	325	-0,05	95%	-19,3%	-2,0	0,92	1,70	60%	1.482	—	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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