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Workday, Inc. Technology
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📅Earnings 01/12 · AMC · fra 42gg · ±16,1% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+10 Condizioni neutrali ieri +10
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -14
VRP (z-score) +50
Term slope -33
Vol-of-vol +52
IV3047,6%
HV30 c-c39,3%
VRP+8,3 (+1,0σ)
IV rank43
IV trendstabile
settore+4
VolScore +10: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +50 (+0.99σ), slope -33 (scontato: earnings nella curva), positioning -14, vol-of-vol +52 (-1.03σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore +10: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 45,7% · ±1σ 176–207 · ±2σ 163–224 · catena del 19/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.00× 0.86× 0.70× 0.73× 0.97× 1.12× 1.17× 1.43× 1.59× 1.29× 1.31×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 165,0 (16Δ 180 · muro OI 165 · VAL 114 · −1σ 176) → venduta 165 · ala 162.5
Call zona protetta ≥ 212,5 (16Δ 212 · muro OI 200 · +1σ 207) → venduta 215 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 165/215credito 77 $ pareggio 164,2 – 215,8 · perdita non limitata
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 230 +0,02 98% +20,5% +2,4 — 0,25 — 1 — muro OI+1σ
call ala 225 +0,04 96% +17,9% +2,1 — 0,25 — 2 +2 muro OI+1σ
call 222.5 — — +16,6% +1,9 — — — — — muro OI+1σ
call ala 220 +0,07 93% +15,3% +1,8 0,20 1,50 153% 14 0 muro OI+1σ
call 217.5 — — +14,0% +1,7 — — — — — muro OI+1σ
call ▶ venduta 215 +0,11 89% +12,7% +1,5 — 2,85 — 206 0 muro OI+1σ
call venduta 212.5 +0,15 85% +11,4% +1,4 — 4,90 — 8 0 muro OI+1σ
call venduta 210 +0,18 82% +10,1% +1,2 0,80 4,20 136% 28 0 muro OI+1σ
call venduta 207.5 +0,23 77% +8,7% +1,1 0,60 4,40 152% 5 0 muro OI+1σ
call venduta 205 +0,28 72% +7,4% +0,9 2,20 2,90 27% 80 0 muro OI
call 202.5 +0,34 66% +6,1% +0,8 1,90 5,70 100% 10 0 muro OI
call 200 +0,40 60% +4,8% +0,6 3,70 4,60 22% 239 0 muro OI
call 197.5 +0,46 54% +3,5% +0,4 4,60 5,50 18% 54 0
call 195 +0,53 47% +2,2% +0,3 5,70 6,60 15% 95 0
call 192.5 +0,59 41% +0,9% +0,1 5,70 9,50 50% 13 0
prezzo 190,81
put 190 -0,35 65% -0,4% -0,1 3,30 4,30 26% 10 0
put venduta 187.5 -0,29 71% -1,7% -0,2 2,70 3,10 14% 52 0
put venduta 185 -0,24 76% -3,0% -0,4 2,10 2,40 13% 5 0
put venduta 182.5 -0,19 81% -4,4% -0,6 1,35 2,90 73% 18 0
put venduta 180 -0,15 85% -5,7% -0,7 — 1,90 — 37 0
put 177.5 -0,12 88% -7,0% -0,9 — 3,90 — 5 0
put ala 175 -0,09 91% -8,3% -1,1 0,50 1,05 71% 46 0 −1σ
put ala 172.5 -0,07 93% -9,6% -1,3 — 1,50 — 95 0 −1σ
put ala 170 -0,05 95% -10,9% -1,5 — 0,95 — 72 0 −1σ
put ala 167.5 -0,04 96% -12,2% -1,6 — 1,00 — 62 0 −1σ
put ▶ venduta 165 -0,03 97% -13,5% -1,8 0,05 0,95 180% 318 0 muro OI−1σ
put ▶ ala 162.5 -0,02 98% -14,8% -2,0 — 0,85 — 122 0 muro OI−1σ
put 160 -0,01 99% -16,1% -2,2 — 0,90 — 53 0 muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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