WDAY

Workday, Inc. Technology
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📅Earnings 01/12 · AMC · fra 42gg · ±15,0% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
+13 Condizioni neutrali ieri +10
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -24
VRP (z-score) +48
Term slope -7
Vol-of-vol +48
IV3044,9%
HV30 c-c36,6%
VRP+8,3 (+1,0σ)
IV rank38
IV trendcompressione
settore-4
VolScore +13: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +48 (+0.97σ), slope -7 (scontato: earnings nella curva), positioning -24, vol-of-vol +48 (-0.96σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore +13: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 43,2% · ±1σ 158–241 · ±2σ 128–298 · catena del 19/10 ⚠ earnings 01/12 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.86× 0.70× 0.73× 0.97× 1.12× 1.17× 1.43× 1.59× 1.30× 0.87× 0.17×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 157,9 (16Δ 160 · VAL 114 · −1σ 158) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 250,0 (16Δ 250 · +1σ 241) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala 290 +0,05 95% +48,6% +1,9 — 1,70 — — — +1σ
call ala 280 +0,07 93% +43,4% +1,7 — 1,95 — — — +1σ
call ala 270 +0,09 91% +38,3% +1,5 — 2,00 — — — +1σ
call 260 +0,11 89% +33,2% +1,4 1,15 3,20 94% — — +1σ
call venduta 250 +0,15 85% +28,1% +1,2 0,40 4,60 168% — — +1σ
call venduta 240 +0,20 80% +23,0% +1,0 3,40 5,40 45% — —
call venduta 230 +0,26 74% +17,8% +0,8 3,50 6,40 59% — —
call 220 +0,33 67% +12,7% +0,6 5,90 8,00 30% — —
call 210 +0,42 58% +7,6% +0,3 9,10 13,10 36% — —
call 200 +0,52 48% +2,5% +0,1 14,20 16,90 17% — —
prezzo 195,20
put 195 -0,44 56% -0,1% -0,0 14,20 17,80 23% — —
put 190 -0,39 61% -2,7% -0,1 11,50 15,40 29% — —
put 185 -0,35 65% -5,2% -0,3 9,20 13,30 36% — —
put venduta 180 -0,30 70% -7,8% -0,4 7,30 11,50 45% — —
put venduta 175 -0,26 74% -10,3% -0,5 5,80 9,90 52% — —
put venduta 170 -0,22 78% -12,9% -0,7 4,50 8,30 59% — —
put venduta 165 -0,19 81% -15,5% -0,8 3,20 7,40 79% — —
put venduta 160 -0,16 84% -18,0% -0,9 2,20 6,40 98% — —
put 155 -0,13 87% -20,6% -1,1 1,35 5,60 122% — — −1σ
put 150 -0,11 89% -23,2% -1,2 1,75 4,80 93% — — −1σ
put ala 145 -0,09 91% -25,7% -1,4 0,10 4,10 190% — — −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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