WDAY

Workday, Inc. Technology
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📅Earnings 01/12 · AMC · fra 42gg · ±16,1% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+10 Condizioni neutrali ieri +10
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank -14
VRP (z-score) +50
Term slope -33
Vol-of-vol +52
IV3047,6%
HV30 c-c39,3%
VRP+8,3 (+1,0σ)
IV rank43
IV trendstabile
settore+4
VolScore +10: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +50 (+0.99σ), slope -33 (scontato: earnings nella curva), positioning -14, vol-of-vol +52 (-1.03σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20
VolScore +10: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 45,7% · ±1σ 167–218 · ±2σ 146–250 · catena del 19/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
1.00× 0.86× 0.70× 0.73× 0.97× 1.12× 1.17× 1.43× 1.59× 1.29× 1.31×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 166,7 (16Δ 170 · muro OI 185 · VAL 114 · −1σ 167) → venduta 160 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)
Call zona protetta ≥ 225,0 (16Δ 225 · muro OI 200 · +1σ 218) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 230 +0,12 88% +20,5% +1,4 0,95 2,40 87% 82 0 muro OI+1σ
call venduta 225 +0,16 84% +17,9% +1,2 0,20 4,60 183% — — muro OI+1σ
call venduta 220 +0,20 80% +15,3% +1,1 1,45 2,65 59% 46 +46 muro OI+1σ
call venduta 215 +0,25 75% +12,7% +0,9 1,50 5,70 117% — — muro OI
call venduta 212.5 +0,29 71% +11,4% +0,8 2,05 6,50 104% — — muro OI
call venduta 210 +0,32 68% +10,1% +0,7 4,20 5,50 27% 458 +456 muro OI
call 207.5 +0,35 65% +8,7% +0,6 3,50 6,90 65% — — muro OI
call 205 +0,39 61% +7,4% +0,5 4,30 8,50 66% — — muro OI
call 202.5 +0,43 57% +6,1% +0,4 5,20 9,50 59% — — muro OI
call 200 +0,46 54% +4,8% +0,3 7,00 10,10 36% 645 +646 muro OI
call 197.5 +0,50 50% +3,5% +0,3 8,30 11,70 34% — —
call 195 +0,54 46% +2,2% +0,2 8,90 11,00 21% 245 +131
call 192.5 +0,58 42% +0,9% +0,1 10,90 14,30 27% — —
prezzo 190,81
put 190 -0,39 61% -0,4% -0,0 7,20 8,90 21% 162 +143
put 187.5 -0,35 65% -1,7% -0,1 4,70 8,90 62% — —
put venduta 185 -0,31 69% -3,0% -0,2 4,10 6,30 42% 352 +312 muro OI
put venduta 182.5 -0,28 72% -4,4% -0,3 3,80 7,20 62% — — muro OI
put venduta 180 -0,25 75% -5,7% -0,4 4,00 4,70 16% 264 +174 muro OI
put venduta 177.5 -0,22 78% -7,0% -0,5 1,55 5,80 116% — — muro OI
put venduta 175 -0,20 80% -8,3% -0,6 2,00 4,50 77% 85 +71 muro OI
put venduta 172.5 -0,17 83% -9,6% -0,7 1,80 4,80 91% — — muro OI
put venduta 170 -0,15 85% -10,9% -0,9 1,60 4,10 88% 140 +127 muro OI
put 167.5 -0,13 87% -12,2% -1,0 0,40 4,40 167% — — muro OI
put 165 -0,11 89% -13,5% -1,1 0,15 3,40 183% 87 +78 muro OI−1σ
put ala ▶ venduta 160 -0,09 91% -16,1% -1,3 0,60 2,00 108% 231 +218 muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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