WMT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗

+1 Condizioni neutrali ieri +2

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +40

VRP (z-score) +61

Term slope -100

Vol-of-vol -30

IV3030,2%

HV30 c-c22,2%

VRP+8,1 (+1,2σ)

IV rank70

IV trendespansione

settore-2

VolScore +1: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +61 (+1.22σ), slope -100, positioning +40, vol-of-vol -30 (+0.61σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 46

VolScore +1 (neutro) ma IV rank 70/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	97.0	wing -2σ	37g
vendi	put	107.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	127.5	+1σ (OTM)	37g
compra	call	140.0	wing +2σ	37g

credito209 $

max profitto209 $

max perdita1041 $

POP72%

ROC20%

pareggio105.4 · 129.6

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 23,4% · ±1σ 113–122 · ±2σ 109–127 · catena del 20/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	10/20	WoW
0.86×	1.22×	0.61×	0.77×	1.02×	1.56×	1.82×	1.05×	0.72×	0.97×	0.34×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 113,4 (16Δ 114 · muro OI 115 · VAL 104 · −1σ 113) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 123,0 (16Δ 123 · muro OI 120 · +1σ 122) → venduta 123 · ala 130

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 97/107/127/140 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 30/10 (10 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ▶ ala	130	+0,02	98%	+10,3%	+2,5	0,03	0,10	108%	113	0	muro OI+1σ
call	129	+0,02	98%	+9,5%	+2,3	—	0,06	—	6	0	muro OI+1σ
call ala	128	+0,03	97%	+8,6%	+2,1	—	0,62	—	9	0	muro OI+1σ
call ala	127	+0,04	96%	+7,8%	+1,9	0,01	0,25	185%	20	0	muro OI+1σ
call ala	126	+0,06	94%	+6,9%	+1,7	—	0,12	—	34	0	muro OI+1σ
call ala	125	+0,08	92%	+6,1%	+1,5	0,13	0,17	27%	223	0	muro OI+1σ
call ala	124	+0,11	89%	+5,2%	+1,3	0,10	0,36	113%	47	0	muro OI+1σ
call venduta ▶ venduta	123	+0,15	85%	+4,4%	+1,1	0,20	0,36	57%	201	0	muro OI+1σ
call venduta	122	+0,20	80%	+3,5%	+0,9	0,43	0,50	15%	383	0	muro OI
call venduta	121	+0,26	74%	+2,7%	+0,7	0,64	0,72	12%	386	0	muro OI
call	120	+0,34	66%	+1,8%	+0,5	0,97	1,01	4%	2.959	0	muro OI
call	119	+0,42	58%	+1,0%	+0,3	1,31	1,49	13%	345	0
call	118	+0,51	49%	+0,1%	+0,0	1,79	1,90	6%	255	0
prezzo 117,85
put	117	-0,40	60%	-0,7%	-0,2	1,33	1,44	8%	416	0
put	116	-0,32	68%	-1,6%	-0,4	0,97	1,07	10%	408	0
put venduta	115	-0,25	75%	-2,4%	-0,6	0,64	0,75	16%	871	0	muro OI
put venduta	114	-0,19	81%	-3,3%	-0,9	0,48	0,54	12%	103	0	muro OI
put	113	-0,13	87%	-4,1%	-1,1	0,20	0,50	86%	137	0	muro OI−1σ
put ala	112	-0,09	91%	-5,0%	-1,3	0,21	0,25	17%	80	0	muro OI−1σ
put ala	111	-0,07	93%	-5,8%	-1,5	—	0,24	—	40	0	muro OI−1σ
put ala	110	-0,05	95%	-6,7%	-1,8	0,06	0,12	67%	65	0	muro OI−1σ
put ala	109	-0,04	96%	-7,5%	-2,0	—	0,09	—	6	0	muro OI−1σ
put	108	-0,03	97%	-8,4%	-2,3	0,01	0,06	143%	6	0	muro OI−1σ
put	107	-0,02	98%	-9,2%	-2,5	—	0,06	—	113	0	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 16/10 e 19/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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