WMT

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗

+2 Condizioni neutrali ieri +18

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +42

VRP (z-score) +63

Term slope -100

Vol-of-vol -30

IV3030,5%

HV30 c-c22,3%

VRP+8,2 (+1,3σ)

IV rank71

IV trendespansione

settore-2

VolScore +2: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +63 (+1.26σ), slope -100, positioning +42, vol-of-vol -30 (+0.60σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 46

VolScore +2 (neutro) ma IV rank 71/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	97.0	wing -2σ	37g
vendi	put	107.5	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	130.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	140.0	wing +2σ	37g

credito171 $

max profitto171 $

max perdita879 $

POP74%

ROC20%

pareggio105.8 · 131.7

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 26,2% · ±1σ 104–135 · ±2σ 92–153 · catena del 19/10 ⚠ earnings 19/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	WoW
1.09×	0.86×	1.22×	0.61×	0.77×	1.02×	1.56×	1.82×	1.05×	0.72×	0.14×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 104,4 (16Δ 105 · VAL 104 · −1σ 104) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Call zona protetta ≥ 140,0 (16Δ 140 · muro OI 125 · +1σ 135) → venduta 140 · ala 155

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 97/107/130/140 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	165	+0,02	98%	+39,0%	+2,6	—	0,58	—	10	—	muro OI+1σ
call	160	+0,03	97%	+34,8%	+2,3	0,05	0,62	170%	15	—	muro OI+1σ
call ala ▶ ala	155	+0,04	96%	+30,6%	+2,1	0,19	0,26	31%	26	—	muro OI+1σ
call ala	150	+0,06	94%	+26,4%	+1,8	0,26	0,50	63%	64	—	muro OI+1σ
call ala	145	+0,09	91%	+22,2%	+1,6	0,28	0,55	65%	36	—	muro OI+1σ
call ▶ venduta	140	+0,13	87%	+17,9%	+1,3	0,81	0,98	19%	305	—	muro OI+1σ
call venduta	135	+0,20	80%	+13,7%	+1,0	1,19	1,60	29%	1.842	—	muro OI+1σ
call venduta	130	+0,29	71%	+9,5%	+0,7	2,40	2,60	8%	116	—	muro OI
call	125	+0,40	60%	+5,3%	+0,4	3,75	4,25	12%	1.865	—	muro OI
call	120	+0,52	48%	+1,1%	+0,1	5,70	6,15	8%	561	—
prezzo 118,70
put	115	-0,36	64%	-3,1%	-0,2	3,80	4,55	18%	—	—
put venduta	110	-0,25	75%	-7,3%	-0,6	2,38	2,92	20%	—	—
put venduta	105	-0,16	84%	-11,5%	-1,0	1,32	1,54	15%	—	—
put ala	100	-0,10	90%	-15,8%	-1,3	0,70	0,99	34%	—	—	VAL−1σ
put ala	97.5	-0,07	93%	-17,9%	-1,5	0,38	0,97	87%	—	—	VAL−1σ
put ala	95	-0,06	94%	-20,0%	-1,7	0,23	0,62	92%	—	—	VAL−1σ
put ala	92.5	-0,04	96%	-22,1%	-1,9	0,10	0,73	152%	—	—	VAL−1σ
put ala	90	-0,03	97%	-24,2%	-2,2	0,10	0,29	97%	—	—	VAL−1σ
put	87.5	-0,02	98%	-26,3%	-2,4	—	0,48	—	—	—	VAL−1σ
put	85	-0,02	98%	-28,4%	-2,6	0,01	0,36	189%	—	—	VAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.

Livelli di prezzo e open interest

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