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1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+28 Condizioni neutrali ieri +23

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank -35

VRP (z-score) +94

Term slope +13

Vol-of-vol +48

IV3021,3%

HV30 c-c14,4%

VRP+6,9 (+1,9σ)

IV rank33

IV trendstabile

settore-1

VolScore +28: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +94 (+1.88σ), slope +13, positioning -35, vol-of-vol +48 (-0.96σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Nessun setup con edge neutro rischio definito adeguatezza 20

VolScore +28: condizioni neutrali, niente segnale forte di vol. Meglio attendere una VRP piu' ricca (Sell) o un'IV piu' a sconto (Buy).

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 22,0% · ±1σ 105–120 · ±2σ 99–128 · catena del 19/10

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
1.07×	0.87×	0.90×	0.97×	1.24×	0.59×	0.87×	1.41×	1.00×	2.22×	1.21×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 105,0 (16Δ 105 · muro OI 110 · −1σ 105) → venduta 105 · ala — (nessuna ala trattabile oltre la venduta)

Call zona protetta ≥ 121,0 (16Δ 121 · muro OI 114 · VAH 122 · +1σ 120) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))

Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call ala	130	+0,03	97%	+15,6%	+2,2	—	0,95	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	126	+0,06	94%	+12,0%	+1,7	—	1,15	—	—	—	muro OIVAH+1σ
call ala	125	+0,07	93%	+11,2%	+1,6	—	0,95	—	22	+22	muro OIVAH+1σ
call ala	124	+0,08	92%	+10,3%	+1,5	—	0,85	—	2	+2	muro OIVAH+1σ
call ala	123	+0,10	90%	+9,4%	+1,4	—	0,65	—	9	+11	muro OIVAH+1σ
call	122	+0,12	88%	+8,5%	+1,2	0,10	0,95	162%	41	+35	muro OIVAH+1σ
call venduta	121	+0,15	85%	+7,6%	+1,1	—	2,70	—	58	+29	muro OI+1σ
call venduta	120	+0,18	82%	+6,7%	+1,0	0,35	1,05	100%	1.144	+809	muro OI
call venduta	119	+0,21	79%	+5,8%	+0,9	0,10	3,50	189%	296	+63	muro OI
call venduta	118	+0,25	75%	+4,9%	+0,7	0,70	2,55	114%	586	+530	muro OI
call venduta	117	+0,30	70%	+4,0%	+0,6	0,55	3,10	140%	453	+419	muro OI
call	116	+0,35	65%	+3,1%	+0,5	0,60	4,40	152%	1.330	+1339	muro OI
call	115	+0,40	60%	+2,3%	+0,3	1,55	3,00	64%	67	+68	muro OI
call	114	+0,45	55%	+1,4%	+0,2	1,00	4,80	131%	3.718	+3718	muro OI
call	113	+0,51	49%	+0,5%	+0,1	2,30	4,70	69%	71	+113
prezzo 112,46
put	112	-0,44	56%	-0,4%	-0,1	—	3,10	—	115	+102
put	111.5	—	—	-0,9%	-0,1	—	4,90	—	—	—
put	111	-0,39	61%	-1,3%	-0,2	—	4,90	—	631	+628
put	110.5	—	—	-1,7%	-0,3	—	4,90	—	—	—
put	110	-0,34	66%	-2,2%	-0,3	0,40	4,50	167%	737	+512	muro OI
put venduta	109	-0,30	70%	-3,1%	-0,5	0,05	3,90	195%	121	+119	muro OI
put venduta	108	-0,25	75%	-4,0%	-0,6	0,60	3,80	145%	146	+137	muro OI
put venduta	107	-0,22	78%	-4,9%	-0,8	—	2,10	—	39	+40	muro OI
put venduta	106	-0,19	81%	-5,7%	-0,9	—	4,90	—	64	+64	muro OI
put venduta ▶ venduta	105	-0,16	84%	-6,6%	-1,1	—	1,15	—	288	+293	muro OI−1σ
put	104	-0,13	87%	-7,5%	-1,2	—	4,90	—	17	+17	muro OI−1σ
put	103	-0,11	89%	-8,4%	-1,3	0,20	5,00	185%	42	+42	muro OI−1σ
put ala	102	-0,10	90%	-9,3%	-1,5	0,20	5,00	185%	23	+23	muro OI−1σ
put ala	101	-0,08	92%	-10,2%	-1,6	—	4,90	—	25	+25	muro OI−1σ
put ala	100	-0,07	93%	-11,1%	-1,8	—	4,90	—	17	+18	muro OI−1σ
put ala	99	-0,06	94%	-12,0%	-2,0	—	0,65	—	6	+6	muro OI−1σ
put	95	-0,03	97%	-15,5%	-2,6	—	4,90	—	9	+9	muro OI−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

1Volatilità — c'è un'occasione?

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Il fondo · yfinance, aggiornato 18/10/2026