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Exxon Mobil Corporation Energy
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📅Earnings 30/10 · BMO · fra 10gg · ±5,2% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
+26 Condizioni neutrali ieri +20
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +27
VRP (z-score) +58
Term slope -26
Vol-of-vol +47
IV3029,1%
HV30 c-c23,2%
VRP+5,9 (+1,2σ)
IV rank64
IV trendstabile
settore+15
VolScore +26: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +58 (+1.15σ), slope -26, positioning +27, vol-of-vol +47 (-0.95σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82
Earnings tra 10 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 160.0wing -2σ15g
vendiput 170.0-1σ (OTM)15g
vendicall 187.5+1σ (OTM)15g
compracall 197.5wing +2σ15g
credito208 $
max profitto208 $
max perdita792 $
POP70%
ROC26%
pareggio167.9 · 189.6
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 32,3% · ±1σ 169–189 · ±2σ 159–199 · catena del 19/10 ⚠ earnings 30/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.68× 0.68× 1.06× 0.71× 0.78× 0.97× 1.23× 0.95× 1.18× 0.98× 0.20×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 167,5 (16Δ 168 · muro OI 178 · VAL 147 · −1σ 169) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Call zona protetta ≥ 190,0 (16Δ 190 · muro OI 180 · +1σ 189) → venduta 190 · ala 200
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 160/170/187/197 a ~15 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 30/10 (11 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 205 +0,02 98% +15,0% +2,5 0,02 0,16 156% 11 0 muro OI+1σ
call ala ▶ ala 200 +0,03 97% +12,2% +2,0 0,02 0,35 178% 121 0 muro OI+1σ
call ala 197.5 +0,05 95% +10,8% +1,8 0,02 0,27 172% 7 0 muro OI+1σ
call ala 195 +0,07 93% +9,4% +1,6 0,23 0,32 33% 10 0 muro OI+1σ
call ala 192.5 +0,10 90% +8,0% +1,4 0,22 0,52 81% 160 0 muro OI+1σ
call ▶ venduta 190 +0,14 86% +6,6% +1,1 0,57 0,78 31% 458 0 muro OI+1σ
call venduta 187.5 +0,20 80% +5,2% +0,9 0,95 1,11 16% 227 0 muro OI
call venduta 185 +0,27 73% +3,8% +0,7 1,45 1,76 19% 158 0 muro OI
call 182.5 +0,35 65% +2,4% +0,4 2,18 2,50 14% 257 0 muro OI
call 180 +0,46 54% +1,0% +0,2 3,00 3,50 15% 809 0 muro OI
prezzo 178,28
put 177.5 -0,45 55% -0,4% -0,1 3,25 3,60 10% 788 0 muro OI
put 175 — — -1,8% -0,3 2,30 2,59 12% 225 0 muro OI
put 172.5 — — -3,2% -0,6 1,50 1,72 14% 69 0 muro OI
put 170 — — -4,6% -0,8 1,05 1,19 12% 87 0 muro OI
put 167.5 -0,13 87% -6,0% -1,1 0,20 0,92 129% 79 0 muro OI−1σ
put 165 — — -7,4% -1,4 0,31 0,52 51% 84 0 muro OI−1σ
put ala 162.5 -0,06 94% -8,9% -1,7 0,10 0,32 105% 6 0 muro OI−1σ
put ala 160 -0,04 96% -10,3% -1,9 0,01 0,45 191% 23 0 muro OI−1σ
put 157.5 — — -11,7% -2,2 — 0,53 — 12 0 muro OI−1σ
put 155 -0,02 98% -13,1% -2,5 0,05 0,22 126% 9 0 muro OI−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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