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Exxon Mobil Corporation Energy
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📅Earnings 30/10 · BMO · fra 10gg · ±5,2% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
+26 Condizioni neutrali ieri +20
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +27
VRP (z-score) +58
Term slope -26
Vol-of-vol +47
IV3029,1%
HV30 c-c23,2%
VRP+5,9 (+1,2σ)
IV rank64
IV trendstabile
settore+15
VolScore +26: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +58 (+1.15σ), slope -26, positioning +27, vol-of-vol +47 (-0.95σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82
Earnings tra 10 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 160.0wing -2σ15g
vendiput 170.0-1σ (OTM)15g
vendicall 187.5+1σ (OTM)15g
compracall 197.5wing +2σ15g
credito208 $
max profitto208 $
max perdita792 $
POP70%
ROC26%
pareggio167.9 · 189.6
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 27,7% · ±1σ 156–204 · ±2σ 136–234 · catena del 19/10 ⚠ earnings 30/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.68× 0.68× 1.06× 0.71× 0.78× 0.97× 1.23× 0.95× 1.18× 0.98× 0.20×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 155,0 (16Δ 155 · VAL 147 · −1σ 156) → venduta 155 · ala 140
Call zona protetta ≥ 210,0 (16Δ 210 · muro OI 190 · +1σ 204) → venduta 210 · ala 250
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 155/210credito 354 $ pareggio 151,5 – 213,5 · perdita non limitata
iron condor 140/155/210/250 credito 268 $ perdita max 3732 $ ROC 7% pareggio 152,3 – 212,7
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 160/170/187/197 a ~15 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (88 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ▶ ala 250 +0,02 98% +40,2% +2,5 0,10 0,19 62% — — muro OI+1σ
call 240 +0,03 97% +34,6% +2,2 0,17 0,40 81% 26 — muro OI+1σ
call ala 230 +0,05 95% +29,0% +1,9 0,30 0,57 62% 1 — muro OI+1σ
call ala 220 +0,08 92% +23,4% +1,5 0,71 0,90 24% 44 — muro OI+1σ
call ▶ venduta 210 +0,14 86% +17,8% +1,2 1,42 1,57 10% 122 — muro OI+1σ
call venduta 200 +0,23 77% +12,2% +0,8 2,63 3,05 15% 323 — muro OI
call venduta 195 +0,29 71% +9,4% +0,7 3,80 4,15 9% 135 — muro OI
call 190 +0,36 64% +6,6% +0,5 5,20 5,60 7% 387 — muro OI
call 185 +0,44 56% +3,8% +0,3 6,85 7,35 7% 59 —
call 180 +0,52 48% +1,0% +0,1 9,05 9,50 5% 308 —
prezzo 178,28
put 175 -0,41 59% -1,8% -0,1 7,55 8,00 6% — —
put 170 -0,33 67% -4,6% -0,4 5,65 5,90 4% — —
put venduta 165 -0,26 74% -7,4% -0,6 3,90 4,30 10% — —
put venduta 160 -0,19 81% -10,3% -0,8 2,84 3,00 5% — —
put venduta ▶ venduta 155 -0,14 86% -13,1% -1,0 1,92 2,16 12% — — −1σ
put ala 150 -0,10 90% -15,9% -1,3 1,32 1,42 7% — — −1σ
put ala 145 -0,07 93% -18,7% -1,5 0,69 1,04 40% — — VAL−1σ
put ala ▶ ala 140 -0,05 95% -21,5% -1,8 0,60 0,76 24% — — VAL−1σ
put ala 135 -0,03 97% -24,3% -2,0 0,29 0,48 49% — — VAL−1σ
put 130 -0,02 98% -27,1% -2,3 0,20 0,33 49% — — VAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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