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Exxon Mobil Corporation Energy
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📅Earnings 30/10 · BMO · fra 10gg · ±5,2% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-19 apri in VolRadar ↗
+26 Condizioni neutrali ieri +20
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +27
VRP (z-score) +58
Term slope -26
Vol-of-vol +47
IV3029,1%
HV30 c-c23,2%
VRP+5,9 (+1,2σ)
IV rank64
IV trendstabile
settore+15
VolScore +26: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +58 (+1.15σ), slope -26, positioning +27, vol-of-vol +47 (-0.95σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 82
Earnings tra 10 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 160.0wing -2σ15g
vendiput 170.0-1σ (OTM)15g
vendicall 187.5+1σ (OTM)15g
compracall 197.5wing +2σ15g
credito208 $
max profitto208 $
max perdita792 $
POP70%
ROC26%
pareggio167.9 · 189.6
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 29,1% · ±1σ 164–194 · ±2σ 150–212 · catena del 19/10 ⚠ earnings 30/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/19 WoW
0.68× 0.68× 1.06× 0.71× 0.78× 0.97× 1.23× 0.95× 1.18× 0.98× 0.20×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 162,5 (16Δ 162 · VAL 147 · −1σ 164) → venduta 162.5 · ala 150
Call zona protetta ≥ 197,5 (16Δ 198 · muro OI 180 · +1σ 194) → venduta — · ala — (strike oltre la soglia poco trattabili (OI < 200 e spread serale largo))
Nessuna combinazione completa per questa scadenza (vedi il motivo accanto al lato): provare un'altra scadenza o tenere questo titolo fuori.
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 160/170/187/197 a ~15 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 220 +0,02 98% +23,4% +2,4 0,01 0,57 193% 3 — muro OI+1σ
call 215 +0,03 97% +20,6% +2,2 — 0,62 — — — muro OI+1σ
call ala 210 +0,04 96% +17,8% +1,9 0,16 0,30 61% 71 +322 muro OI+1σ
call ala 205 +0,06 94% +15,0% +1,6 0,25 0,53 72% — — muro OI+1σ
call ala 200 +0,10 90% +12,2% +1,3 0,58 0,70 19% 140 +12404 muro OI+1σ
call 197.5 +0,13 87% +10,8% +1,2 0,81 1,01 22% — — muro OI+1σ
call 195 — — +9,4% +1,0 1,08 1,17 8% 349 +1743 muro OI+1σ
call venduta 192.5 +0,20 80% +8,0% +0,9 1,43 1,69 17% — — muro OI
call 190 — — +6,6% +0,7 1,89 2,05 8% 187 +4437 muro OI
call venduta 187.5 +0,29 71% +5,2% +0,6 2,46 2,70 9% — — muro OI
call 185 +0,35 65% +3,8% +0,4 3,20 3,55 10% 226 +5321 muro OI
call 182.5 +0,42 58% +2,4% +0,3 4,05 4,30 6% — — muro OI
call 180 +0,48 52% +1,0% +0,1 5,10 5,40 6% 612 +8396 muro OI
prezzo 178,28
put 177.5 -0,46 54% -0,4% -0,1 5,70 6,20 8% — —
put 175 -0,40 60% -1,8% -0,2 4,60 4,85 5% — +1135
put 172.5 -0,34 66% -3,2% -0,4 3,65 3,90 7% — —
put venduta 170 -0,28 72% -4,6% -0,6 2,89 3,05 5% — +2882
put venduta 167.5 -0,23 77% -6,0% -0,7 2,11 2,33 10% — —
put venduta 165 -0,19 81% -7,4% -0,9 1,67 1,78 6% — +3710
put venduta ▶ venduta 162.5 -0,15 85% -8,9% -1,1 1,23 1,37 11% — — −1σ
put 160 -0,12 88% -10,3% -1,3 0,88 1,02 15% — +4302 −1σ
put ala 157.5 -0,09 91% -11,7% -1,4 0,53 0,80 41% — — −1σ
put ala 155 -0,07 93% -13,1% -1,6 0,45 0,58 25% — +3989 −1σ
put ala 152.5 -0,05 95% -14,5% -1,8 — 0,91 — — — −1σ
put ala ▶ ala 150 -0,04 96% -15,9% -2,0 0,25 0,32 25% — +3507 −1σ
put 145 -0,02 98% -18,7% -2,4 0,14 0,20 35% — +3628 VAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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