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Exxon Mobil Corporation Energy
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📅Earnings 30/10 · BMO · fra 10gg · ±5,8% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗
+20 Condizioni neutrali ieri +24
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +25
VRP (z-score) +36
Term slope -15
Vol-of-vol +40
IV3028,9%
HV30 c-c23,9%
VRP+5,0 (+0,7σ)
IV rank63
IV trendstabile
settore+14
VolScore +20: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +36 (+0.72σ), slope -15, positioning +25, vol-of-vol +40 (-0.80σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor earnings rischio definito adeguatezza 80
Earnings tra 10 gg: l'IV e' gonfiata dall'attesa e collassa (IV crush) subito dopo l'annuncio. Iron Condor sull'expected move earnings: incassa il crush con rischio definito.
compraput 157.5wing -2σ15g
vendiput 167.5-1σ (OTM)15g
vendicall 190.0+1σ (OTM)15g
compracall 200.0wing +2σ15g
credito135 $
max profitto135 $
max perdita865 $
POP77%
ROC16%
pareggio166.2 · 191.3
Rischio BINARIO da earnings: massima perdita concentrata sul gap. Dimensiona piccolo.
alternative: Short Strangle · Calendar Spread
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 28,8% · ±1σ 164–195 · ±2σ 151–212 · catena del 19/10 ⚠ earnings 30/10 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0510/0610/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/16 WoW
0.87× 0.68× 0.68× 1.06× 0.71× 0.78× 0.97× 1.23× 0.95× 1.18× 1.00×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 160,0 (16Δ 162 · muro OI 160 · VAL 147 · −1σ 164) → venduta 160 · ala 150
Call zona protetta ≥ 197,5 (16Δ 198 · +1σ 195) → venduta 200 · ala 210
Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.
strangle 160/200credito 159 $ pareggio 158,4 – 201,6 · perdita non limitata
iron condor 150/160/200/210 credito 102 $ perdita max 898 $ ROC 11% pareggio 159,0 – 201,0
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 157/167/190/200 a ~15 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 220 +0,02 98% +22,9% +2,4 0,01 0,57 193% 463 — +1σ
call 215 +0,03 97% +20,1% +2,1 — 0,62 — — — +1σ
call ala ▶ ala 210 +0,04 96% +17,3% +1,9 0,16 0,30 61% 327 +322 +1σ
call ala 205 +0,06 94% +14,5% +1,6 0,25 0,53 72% — — +1σ
call ala ▶ venduta 200 +0,10 90% +11,7% +1,3 0,58 0,70 19% 12.539 +12404 +1σ
call 197.5 +0,13 87% +10,3% +1,2 0,81 1,01 22% — — +1σ
call 195 — — +9,0% +1,0 1,08 1,17 8% 2.589 +1743 +1σ
call venduta 192.5 +0,20 80% +7,6% +0,9 1,43 1,69 17% — —
call 190 — — +6,2% +0,7 1,89 2,05 8% 4.588 +4437
call venduta 187.5 +0,29 71% +4,8% +0,5 2,46 2,70 9% — —
call 185 +0,35 65% +3,4% +0,4 3,20 3,55 10% 5.482 +5321
call 182.5 +0,42 58% +2,0% +0,2 4,05 4,30 6% — —
call 180 +0,48 52% +0,6% +0,1 5,10 5,40 6% 10.499 +8396
prezzo 178,98
put 177.5 -0,46 54% -0,8% -0,1 5,70 6,20 8% — —
put 175 -0,40 60% -2,2% -0,3 4,60 4,85 5% 1.223 +1135
put 172.5 -0,34 66% -3,6% -0,4 3,65 3,90 7% — —
put venduta 170 -0,28 72% -5,0% -0,6 2,89 3,05 5% 2.881 +2882
put venduta 167.5 -0,23 77% -6,4% -0,8 2,11 2,33 10% — —
put venduta 165 -0,19 81% -7,8% -1,0 1,67 1,78 6% 3.716 +3710
put venduta 162.5 -0,15 85% -9,2% -1,1 1,23 1,37 11% — — −1σ
put ▶ venduta 160 -0,12 88% -10,6% -1,3 0,88 1,02 15% 4.418 +4302 muro OI−1σ
put ala 157.5 -0,09 91% -12,0% -1,5 0,53 0,80 41% — — muro OI−1σ
put ala 155 -0,07 93% -13,4% -1,7 0,45 0,58 25% 4.018 +3989 muro OI−1σ
put ala 152.5 -0,05 95% -14,8% -1,9 — 0,91 — — — muro OI−1σ
put ala ▶ ala 150 -0,04 96% -16,2% -2,1 0,25 0,32 25% 3.513 +3507 muro OI−1σ
put 145 -0,02 98% -19,0% -2,5 0,14 0,20 35% 3.598 +3628 muro OIVAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).
Livelli di prezzo e open interest

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