Spot 103.62
· 132 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 11:39 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 94 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 95 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 96 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 97 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 98 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 99 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 101 | — | — | — | — | — | — |
| — | 7.85 | 9.25 | 8.55 | — | — | 102 | — | — | 6.42 | 6.05 | 6.80 | — |
| — | 7.50 | 8.65 | 8.07 | — | — | 103 | — | — | 7.22 | 6.65 | 7.80 | — |
| — | 6.90 | 7.80 | 7.35 | +0.53 | 60.9% | 104 | 60.9% | -0.47 | 7.57 | 6.80 | 8.35 | — |
| — | 6.70 | 7.55 | 7.12 | — | — | 105 | — | — | 8.20 | 7.75 | 8.65 | — |
| — | 6.40 | 7.40 | 6.90 | — | — | 106 | — | — | 8.68 | 8.35 | 9.00 | — |
| — | 5.70 | 6.60 | 6.15 | — | — | 107 | — | — | 9.28 | 8.95 | 9.60 | — |
| — | 5.75 | 6.50 | 6.12 | — | — | 108 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 110 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.