Spot 232.73
· 136 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 14:53 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 210 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 215 | — | — | — | — | — | — |
| — | 26.20 | 28.40 | 27.30 | — | — | 220 | — | — | 12.55 | 12.00 | 13.10 | — |
| — | 22.70 | 25.10 | 23.90 | — | — | 225 | — | — | 14.65 | 13.75 | 15.55 | — |
| — | 20.60 | 22.55 | 21.57 | — | — | 230 | — | — | 17.05 | 16.55 | 17.55 | — |
| — | 18.40 | 19.80 | 19.10 | +0.54 | 41.0% | 235 | 41.0% | -0.46 | 19.75 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 240 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 245 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 250 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 255 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.