Spot 234.02
· 114 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 11/09 06:17 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 26.00 | 28.40 | 27.20 | +0.67 | 39.7% | 220 | 39.7% | -0.34 | 12.10 | 11.80 | 12.40 | — |
| — | 22.85 | 25.45 | 24.15 | +0.63 | 39.5% | 225 | 39.5% | -0.38 | 13.90 | 13.25 | 14.55 | — |
| — | 20.40 | 22.20 | 21.30 | +0.59 | 39.4% | 230 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 19.15 | +0.54 | 38.9% | 235 | 38.9% | -0.46 | 18.80 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 240 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 245 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.