Spot 49.56
· 60 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.30 | 5.40 | 4.85 | — | — | 45 | — | — | — | — | 0.10 | — |
| — | 3.30 | 4.50 | 3.90 | — | — | 46 | — | — | — | — | 0.95 | — |
| — | 2.30 | 3.50 | 2.90 | — | — | 47 | — | — | 0.12 | 0.05 | 0.20 | — |
| — | 1.65 | 2.35 | 2.00 | — | — | 48 | — | — | 0.15 | 0.05 | 0.25 | — |
| — | 0.95 | 1.10 | 1.02 | — | — | 49 | — | — | 0.35 | 0.25 | 0.45 | — |
| — | 0.40 | 0.60 | 0.50 | +0.43 | 13.4% | 50 | 13.4% | -0.57 | 0.80 | 0.60 | 1.00 | — |
| — | 0.05 | 0.30 | 0.17 | — | — | 51 | — | — | 1.57 | 1.45 | 1.70 | — |
| — | 0.05 | 0.25 | 0.15 | — | — | 52 | — | — | 2.30 | 1.95 | 2.65 | — |
| — | — | 0.20 | — | — | — | 53 | — | — | 3.20 | 2.70 | 3.70 | — |
| — | — | 0.15 | — | — | — | 54 | — | — | 3.83 | 2.95 | 4.70 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.