Spot 49.56
· 60 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.10 | 5.90 | 5.50 | — | — | 45 | — | — | 0.40 | 0.35 | 0.45 | — |
| — | 2.65 | 6.60 | 4.62 | — | — | 46 | — | — | — | — | 2.00 | — |
| — | 1.80 | 5.70 | 3.75 | — | — | 47 | — | — | — | — | 2.90 | — |
| — | 1.00 | 4.90 | 2.95 | — | — | 48 | — | — | — | — | 1.50 | — |
| — | 0.30 | 4.20 | 2.25 | — | — | 49 | — | — | 1.90 | 0.40 | 3.40 | — |
| — | 1.50 | 1.95 | 1.75 | +0.45 | 20.0% | 50 | 20.0% | -0.55 | 2.70 | 1.45 | 3.90 | — |
| — | — | 3.50 | — | — | — | 51 | — | — | 2.52 | 0.65 | 4.40 | — |
| — | 0.35 | 1.50 | 0.93 | — | — | 52 | — | — | 2.83 | 0.75 | 4.90 | — |
| — | 0.10 | 0.75 | 0.42 | — | — | 53 | — | — | 4.10 | 2.50 | 5.70 | — |
| — | — | 0.65 | — | — | — | 54 | — | — | 4.42 | 2.35 | 6.50 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.