Spot 49.56
· 60 contratti su 3 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 15:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.20 | 7.40 | 5.80 | — | — | 45 | — | — | 0.55 | 0.45 | 0.65 | — |
| — | 3.30 | 6.50 | 4.90 | — | — | 46 | — | — | 0.80 | 0.55 | 1.05 | — |
| — | 2.65 | 5.60 | 4.12 | — | — | 47 | — | — | — | — | 2.25 | — |
| — | 1.90 | 4.80 | 3.35 | — | — | 48 | — | — | — | — | 1.60 | — |
| — | 1.20 | 4.00 | 2.60 | — | — | 49 | — | — | 1.68 | 0.15 | 3.20 | — |
| — | 1.50 | 2.40 | 1.95 | +0.56 | 13.8% | 50 | 13.8% | -0.44 | 1.50 | 0.45 | 2.50 | — |
| — | 0.05 | 3.50 | 1.77 | — | — | 51 | — | — | 2.40 | 0.30 | 4.50 | — |
| — | — | 1.90 | — | — | — | 52 | — | — | 3.00 | 0.90 | 5.10 | — |
| — | 0.50 | 1.65 | 1.07 | — | — | 53 | — | — | 3.73 | 1.65 | 5.80 | — |
| — | 0.40 | 0.80 | 0.60 | — | — | 54 | — | — | 4.53 | 2.45 | 6.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.