Spot 46.36
· 154 contratti su 4 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 13/10 11:28 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 16.50 | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 11.60 | — | — | 35 | 35.5% | -0.04 | 0.15 | — | — | — |
| — | — | — | 6.80 | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | 2.85 | +0.73 | 16.0% | 45 | 17.2% | -0.28 | 0.75 | — | — | — |
| — | — | — | 2.65 | +0.62 | 21.0% | 46 | 21.0% | -0.38 | 1.45 | — | — | — |
| — | — | — | 1.55 | +0.54 | 15.1% | 47 | 18.8% | -0.46 | 1.70 | — | — | — |
| — | — | — | 0.80 | +0.40 | 11.9% | 48 | 22.0% | -0.54 | 2.55 | — | — | — |
| — | — | — | 0.75 | +0.33 | 15.1% | 49 | 22.9% | -0.60 | 3.25 | — | — | — |
| — | — | — | 0.40 | +0.22 | 13.8% | 50 | 26.5% | -0.64 | 4.25 | — | — | — |
| — | — | — | 1.20 | +0.31 | 26.9% | 51 | 24.5% | -0.71 | 4.80 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 52 | 28.0% | -0.73 | 5.85 | — | — | — |
| — | — | — | 0.50 | +0.18 | 23.0% | 53 | 28.8% | -0.76 | 6.70 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 54 | 28.5% | -0.80 | 7.50 | — | — | — |
| — | — | — | 0.15 | +0.07 | 19.9% | 55 | 33.8% | -0.79 | 8.70 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 56 | 36.1% | -0.80 | 9.70 | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.