Spot 41.36
· 96 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 03/09 11:35 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 2.40 | 5.50 | 3.95 | +0.95 | 50.0% | 38 | 50.0% | -0.05 | — | — | 0.50 | — |
| — | 2.80 | 4.40 | 3.60 | +0.93 | 48.7% | 38.5 | 48.7% | -0.07 | — | — | 0.50 | — |
| — | 2.35 | 3.80 | 3.08 | +0.89 | 47.4% | 39 | 47.4% | -0.11 | — | — | 0.60 | — |
| — | 1.40 | 3.20 | 2.30 | +0.84 | 46.3% | 39.5 | 46.3% | -0.16 | — | — | 0.20 | — |
| — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 40.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 41.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 42.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 43.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 44.5 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | 45.5 | — | — | — | — | — | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.