Spot 41.11
· 82 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 2 | 2.95 | 5.70 | 4.33 | — | — | 38 | — | — | 0.75 | 0.65 | 0.85 | 792 |
| 1 | 2.90 | 4.20 | 3.55 | — | — | 39 | — | — | 0.93 | 0.75 | 1.10 | 2,462 |
| 570 | 2.60 | 2.85 | 2.73 | — | — | 40 | — | — | 1.32 | 0.85 | 1.80 | 1,113 |
| 8 | 1.80 | 2.30 | 2.05 | +0.54 | 34.9% | 41 | 34.9% | -0.46 | 1.88 | 1.35 | 2.40 | 106 |
| 46 | 1.55 | 1.85 | 1.70 | — | — | 42 | — | — | 2.55 | 2.15 | 2.95 | 796 |
| 2,393 | 1.15 | 1.45 | 1.30 | — | — | 43 | — | — | 3.15 | 2.60 | 3.70 | 5,007 |
| 1,029 | 0.80 | 1.15 | 0.97 | — | — | 44 | — | — | 3.75 | 3.40 | 4.10 | 134 |
| 157 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | — | — | 45 | — | — | 4.50 | 4.10 | 4.90 | 415 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.