Spot 41.11
· 82 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 1 | 2.90 | 3.70 | 3.30 | — | — | 38 | 56.0% | -0.01 | — | — | 0.05 | — |
| 1 | 2.30 | 3.30 | 2.80 | — | — | 38.5 | 54.9% | -0.02 | — | — | 1.10 | — |
| 2 | 2.00 | 2.80 | 2.40 | — | — | 39 | — | — | — | — | 0.10 | — |
| — | 1.40 | 2.55 | 1.98 | — | — | 39.5 | — | — | — | — | 0.30 | — |
| — | 0.75 | 2.30 | 1.52 | — | — | 40 | — | — | 0.07 | 0.05 | 0.10 | — |
| 4 | 0.35 | 1.55 | 0.95 | — | — | 40.5 | — | — | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 58 |
| 5 | 0.25 | 0.85 | 0.55 | — | — | 41 | — | — | 0.72 | 0.20 | 1.25 | 20 |
| — | — | 0.55 | — | +0.50 | 52.5% | 41.5 | — | — | 0.57 | 0.35 | 0.80 | 14 |
| 17 | 0.10 | 0.40 | 0.25 | — | — | 42 | — | — | 0.80 | 0.05 | 1.55 | 44 |
| 20 | 0.05 | 0.35 | 0.20 | — | — | 42.5 | — | — | 1.35 | 0.90 | 1.80 | 27 |
| — | — | 0.10 | — | +0.15 | 54.4% | 43 | — | — | 1.75 | 1.15 | 2.35 | 34 |
| — | — | 0.85 | — | +0.08 | 54.9% | 43.5 | — | — | 2.55 | 2.20 | 2.90 | 24 |
| — | — | 2.15 | — | +0.04 | 55.3% | 44 | — | — | 2.52 | 1.45 | 3.60 | 48 |
| — | — | 2.15 | — | +0.02 | 55.8% | 44.5 | — | — | 3.30 | 2.70 | 3.90 | 1 |
| — | — | 0.05 | — | +0.01 | 56.4% | 45 | — | — | 3.35 | 2.60 | 4.10 | 2 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.