Spot 41.11
· 82 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 208 | 3.10 | 4.50 | 3.80 | — | — | 38 | — | — | 0.23 | 0.15 | 0.30 | 415 |
| 673 | 2.55 | 3.30 | 2.92 | — | — | 39 | — | — | 0.57 | 0.15 | 1.00 | 2,055 |
| 6,579 | 1.75 | 2.40 | 2.08 | — | — | 40 | — | — | 0.70 | 0.50 | 0.90 | 2,048 |
| 186 | 1.20 | 1.50 | 1.35 | — | — | 41 | — | — | 1.23 | 1.00 | 1.45 | 5,182 |
| 3,694 | 0.60 | 1.05 | 0.82 | — | — | 42 | — | — | 1.70 | 1.20 | 2.20 | 2,629 |
| 294 | 0.15 | 0.70 | 0.42 | — | — | 43 | — | — | 2.42 | 2.25 | 2.60 | 6,978 |
| 204 | 0.10 | 0.45 | 0.28 | — | — | 44 | — | — | 3.15 | 2.80 | 3.50 | 632 |
| 2,102 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | — | — | 45 | — | — | 4.05 | 3.60 | 4.50 | 1,177 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.