Spot 41.11
· 82 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 0 | 3.70 | 4.70 | 4.20 | — | — | 39 | — | — | 1.60 | 1.30 | 1.90 | 1 |
| 41 | 3.20 | 3.90 | 3.55 | — | — | 40 | — | — | 2.15 | 1.60 | 2.70 | 4 |
| 1 | 2.55 | 3.40 | 2.98 | +0.57 | 35.1% | 41 | 35.1% | -0.43 | 2.38 | 2.05 | 2.70 | 1 |
| 4 | 2.20 | 2.75 | 2.48 | — | — | 42 | — | — | 2.90 | 2.60 | 3.20 | 4 |
| 200 | 1.80 | 2.30 | 2.05 | — | — | 43 | — | — | 3.50 | 3.20 | 3.80 | 4 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.