Spot 41.11
· 82 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:40 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 2,462 | 4.40 | 5.70 | 5.05 | — | — | 39 | — | — | 2.17 | 1.90 | 2.45 | 13 |
| 966 | 3.00 | 4.90 | 3.95 | — | — | 40 | — | — | 2.45 | 2.15 | 2.75 | 906 |
| 2,460 | 3.20 | 4.40 | 3.80 | +0.58 | 33.6% | 41 | 33.6% | -0.42 | 2.95 | 2.50 | 3.40 | 31 |
| 692 | 2.80 | 3.80 | 3.30 | — | — | 42 | — | — | 3.55 | 3.20 | 3.90 | 79 |
| 2,462 | 2.25 | 3.50 | 2.88 | — | — | 43 | — | — | 4.10 | 3.60 | 4.60 | 67 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.