Spot 15.91
· 54 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:50 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 32 | 1.73 | 1.96 | 1.84 | — | — | 14.5 | — | — | 0.36 | 0.25 | 0.47 | 377 |
| 50 | 1.00 | 1.56 | 1.28 | — | — | 15 | — | — | 0.47 | 0.39 | 0.56 | 500 |
| 316 | 1.14 | 1.26 | 1.20 | — | — | 15.5 | — | — | 0.69 | 0.59 | 0.78 | 304 |
| 929 | 0.91 | 1.01 | 0.96 | +0.53 | 53.4% | 16 | 53.4% | -0.47 | 0.96 | 0.90 | 1.02 | 164 |
| 2,928 | 0.52 | 0.79 | 0.66 | — | — | 16.5 | — | — | 1.31 | 0.74 | 1.88 | 33 |
| 452 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | — | — | 17 | — | — | 1.65 | 1.53 | 1.76 | 159 |
| 561 | 0.40 | 0.57 | 0.48 | — | — | 17.5 | — | — | 2.12 | 1.93 | 2.31 | 52 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.