Spot 15.91
· 54 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:50 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 460 | 0.86 | 1.75 | 1.30 | — | — | 14.5 | 75.2% | -0.05 | — | — | 0.01 | — |
| 905 | 0.77 | 1.07 | 0.92 | — | — | 15 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6,464 |
| 1,671 | 0.44 | 0.53 | 0.48 | — | — | 15.5 | — | — | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 5,587 |
| 4,741 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | — | — | 16 | — | — | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 8,097 |
| 5,621 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | — | — | 16.5 | — | — | 0.61 | 0.56 | 0.67 | 919 |
| 10,832 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | — | — | 17 | — | — | 1.26 | 1.02 | 1.51 | 1,307 |
| — | — | 0.02 | — | +0.03 | 77.7% | 17.5 | — | — | 1.94 | 1.47 | 2.40 | 246 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.