Spot 15.91
· 54 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:50 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 73 | 0.93 | 1.82 | 1.38 | — | — | 14.5 | — | — | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 2,030 |
| 467 | 1.01 | 1.28 | 1.15 | — | — | 15 | — | — | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 2,873 |
| 518 | 0.66 | 0.75 | 0.70 | — | — | 15.5 | — | — | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 1,386 |
| 813 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | — | — | 16 | — | — | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 438 |
| 1,856 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | — | — | 16.5 | — | — | 0.82 | 0.77 | 0.88 | 328 |
| 2,049 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | — | — | 17 | — | — | 1.37 | 1.12 | 1.62 | 258 |
| 1,265 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | — | — | 17.5 | — | — | 1.79 | 1.58 | 2.00 | 150 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.