Spot 15.91
· 54 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:50 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 8,926 | 2.50 | 2.66 | 2.58 | — | — | 15 | — | — | 1.50 | 1.33 | 1.68 | 17,989 |
| 3,384 | 1.92 | 2.34 | 2.13 | +0.57 | 60.9% | 16 | 60.9% | -0.43 | 2.05 | 2.00 | 2.11 | 1,954 |
| 7,061 | 1.54 | 1.60 | 1.57 | — | — | 17.5 | — | — | 3.01 | 2.87 | 3.15 | 7,363 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.