Spot 15.91
· 54 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 04/09 08:50 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 16,977 | 2.77 | 2.95 | 2.86 | — | — | 15 | — | — | 1.70 | 1.61 | 1.78 | 19,573 |
| 1,540 | 2.20 | 2.47 | 2.34 | +0.59 | 57.4% | 16 | 57.4% | -0.41 | 2.11 | 1.77 | 2.44 | 1,366 |
| 16,711 | 1.94 | 2.04 | 1.99 | — | — | 17 | — | — | 2.85 | 2.80 | 2.90 | 5,601 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.