Spot 57.42
· 84 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:39 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 7 | 5.60 | 7.35 | 6.47 | — | — | 52 | — | — | 0.36 | 0.25 | 0.48 | 11 |
| 5 | 5.00 | 6.55 | 5.78 | — | — | 53 | — | — | 0.47 | 0.26 | 0.67 | 79 |
| 69 | 4.30 | 4.90 | 4.60 | — | — | 54 | — | — | 0.74 | 0.58 | 0.91 | 10 |
| 76 | 3.55 | 4.50 | 4.03 | — | — | 55 | — | — | 1.03 | 0.95 | 1.12 | 70 |
| 14 | 2.91 | 3.40 | 3.15 | — | — | 56 | — | — | 1.46 | 1.27 | 1.64 | 8 |
| 44 | 2.32 | 2.75 | 2.54 | +0.57 | 33.6% | 57 | 33.6% | -0.43 | 1.83 | 1.69 | 1.97 | 2 |
| 564 | 1.89 | 2.20 | 2.04 | — | — | 58 | — | — | 2.38 | 2.19 | 2.56 | 2 |
| 230 | 1.40 | 1.78 | 1.59 | — | — | 59 | — | — | 2.97 | 2.79 | 3.15 | 1 |
| 32 | 1.13 | 1.41 | 1.27 | — | — | 60 | — | — | 3.62 | 3.40 | 3.85 | 0 |
| 463 | 0.90 | 1.12 | 1.01 | — | — | 61 | — | — | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 0 |
| 15 | 0.69 | 0.91 | 0.80 | — | — | 62 | — | — | 4.65 | 3.85 | 5.45 | 0 |
| 111 | 0.49 | 0.72 | 0.60 | — | — | 63 | — | — | 5.67 | 4.95 | 6.40 | 0 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.