Spot 57.42
· 84 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:39 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 1 | 4.90 | 6.95 | 5.92 | — | — | 52 | 65.6% | -0.00 | — | — | 0.01 | — |
| 1 | 4.20 | 5.70 | 4.95 | — | — | 53 | 56.2% | -0.00 | — | — | 0.15 | — |
| 6 | 3.20 | 4.60 | 3.90 | — | — | 54 | 48.9% | -0.01 | — | — | 0.22 | — |
| 29 | 2.27 | 3.05 | 2.66 | — | — | 55 | 43.2% | -0.04 | — | — | 0.10 | — |
| 559 | 1.39 | 2.17 | 1.78 | — | — | 56 | 39.6% | -0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 440 |
| 536 | 0.58 | 0.96 | 0.77 | — | — | 57 | — | — | 0.21 | 0.13 | 0.30 | 581 |
| 484 | 0.07 | 0.43 | 0.25 | — | — | 58 | — | — | 0.78 | 0.60 | 0.95 | 264 |
| 603 | 0.01 | 0.15 | 0.08 | — | — | 59 | — | — | 1.54 | 1.28 | 1.81 | 252 |
| — | — | 0.04 | — | +0.16 | 44.5% | 60 | — | — | 2.48 | 1.91 | 3.05 | 488 |
| — | — | 0.04 | — | +0.07 | 48.6% | 61 | — | — | 3.19 | 2.57 | 3.80 | 15 |
| — | — | 0.01 | — | +0.03 | 53.6% | 62 | — | — | 4.12 | 3.20 | 5.05 | 1 |
| — | — | 0.01 | — | +0.01 | 58.9% | 63 | — | — | 5.20 | 4.20 | 6.20 | 1 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.