Spot 57.42
· 84 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:39 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 1 | 5.20 | 6.85 | 6.03 | — | — | 52 | 36.0% | -0.03 | — | — | 0.29 | — |
| 0 | 4.20 | 5.95 | 5.08 | — | — | 53 | — | — | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 88 |
| 254 | 3.40 | 4.30 | 3.85 | — | — | 54 | — | — | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 250 |
| 265 | 2.57 | 3.05 | 2.81 | — | — | 55 | — | — | 0.25 | 0.12 | 0.38 | 154 |
| 189 | 1.82 | 2.27 | 2.04 | — | — | 56 | — | — | 0.53 | 0.39 | 0.67 | 89 |
| 106 | 1.19 | 1.54 | 1.36 | — | — | 57 | — | — | 0.88 | 0.72 | 1.03 | 87 |
| 189 | 0.81 | 1.00 | 0.91 | — | — | 58 | — | — | 1.35 | 1.20 | 1.51 | 114 |
| 434 | 0.47 | 0.63 | 0.55 | — | — | 59 | — | — | 1.96 | 1.80 | 2.12 | 53 |
| 378 | 0.24 | 0.39 | 0.32 | — | — | 60 | — | — | 2.73 | 2.47 | 2.99 | 70 |
| 311 | 0.01 | 0.25 | 0.13 | — | — | 61 | — | — | 3.38 | 2.86 | 3.90 | 17 |
| 145 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | — | — | 62 | — | — | 4.25 | 3.65 | 4.85 | 0 |
| 25 | 0.04 | 0.19 | 0.12 | — | — | 63 | — | — | 5.00 | 4.20 | 5.80 | 0 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.