Spot 57.42
· 84 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:39 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| 11,283 | 6.35 | 6.80 | 6.58 | — | — | 55 | — | — | 3.45 | 3.25 | 3.65 | 1,365 |
| 7,565 | 5.15 | 5.75 | 5.45 | +0.57 | 36.0% | 57.5 | 36.0% | -0.43 | 4.63 | 4.45 | 4.80 | 829 |
| 6,181 | 4.05 | 4.30 | 4.17 | — | — | 60 | — | — | 6.08 | 5.95 | 6.20 | 1,233 |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.