Spot 57.10
· 88 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:09 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 4.95 | 5.80 | 5.38 | — | — | 52 | — | — | — | — | 0.06 | — |
| — | 4.00 | 4.95 | 4.47 | — | — | 53 | — | — | 0.04 | 0.02 | 0.06 | — |
| — | 2.93 | 4.20 | 3.56 | — | — | 54 | — | — | 0.04 | 0.02 | 0.07 | — |
| — | 2.14 | 2.46 | 2.30 | — | — | 55 | — | — | 0.09 | 0.01 | 0.17 | — |
| — | 1.44 | 2.21 | 1.82 | — | — | 56 | — | — | 0.27 | 0.14 | 0.39 | — |
| — | 0.72 | 1.16 | 0.94 | — | — | 57 | — | — | 0.71 | 0.51 | 0.91 | — |
| — | 0.44 | 0.53 | 0.48 | — | — | 58 | — | — | 1.24 | 1.01 | 1.47 | — |
| — | 0.13 | 0.45 | 0.29 | — | — | 59 | — | — | 1.75 | 1.21 | 2.30 | — |
| — | 0.12 | 0.16 | 0.14 | — | — | 60 | — | — | 3.48 | 2.32 | 4.65 | — |
| — | 0.03 | 0.11 | 0.07 | — | — | 61 | — | — | 3.36 | 2.47 | 4.25 | — |
| — | 0.03 | 0.08 | 0.06 | — | — | 62 | — | — | 4.55 | 3.80 | 5.30 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.