Spot 57.10
· 88 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:09 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.05 | 5.85 | 5.45 | — | — | 52 | — | — | 0.18 | 0.05 | 0.32 | — |
| — | 4.50 | 5.30 | 4.90 | — | — | 52.5 | — | — | 0.20 | 0.05 | 0.35 | — |
| — | 4.20 | 5.55 | 4.88 | — | — | 53 | — | — | 0.20 | 0.12 | 0.28 | — |
| — | 3.35 | 4.15 | 3.75 | — | — | 54 | — | — | 0.37 | 0.23 | 0.51 | — |
| — | 2.56 | 3.05 | 2.81 | — | — | 55 | — | — | 0.52 | 0.37 | 0.67 | — |
| — | 1.49 | 2.39 | 1.94 | — | — | 56 | — | — | 0.77 | 0.51 | 1.03 | — |
| — | 1.32 | 1.74 | 1.53 | — | — | 57 | — | — | 1.18 | 0.94 | 1.42 | — |
| — | 1.13 | 1.44 | 1.28 | — | — | 57.5 | — | — | 1.43 | 1.19 | 1.67 | — |
| — | 0.95 | 1.18 | 1.06 | — | — | 58 | — | — | 1.79 | 1.62 | 1.96 | — |
| — | 0.55 | 1.01 | 0.78 | — | — | 59 | — | — | 2.27 | 1.92 | 2.62 | — |
| — | 0.34 | 0.77 | 0.56 | — | — | 60 | — | — | 3.19 | 2.92 | 3.45 | — |
| — | 0.16 | 0.40 | 0.28 | — | — | 61 | — | — | 3.62 | 2.88 | 4.35 | — |
| — | 0.13 | 0.28 | 0.20 | — | — | 62 | — | — | 4.60 | 3.95 | 5.25 | — |
| 1,986 | 0.12 | 0.35 | 0.23 | — | — | 62.5 | — | — | 5.08 | 4.15 | 6.00 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.