Spot 57.10
· 88 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:09 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 5.60 | 7.05 | 6.33 | — | — | 52 | — | — | 0.56 | 0.42 | 0.71 | — |
| — | 4.45 | 6.10 | 5.28 | — | — | 53 | — | — | 0.78 | 0.60 | 0.95 | — |
| — | 3.25 | 5.35 | 4.30 | — | — | 54 | — | — | 1.01 | 0.83 | 1.19 | — |
| — | 3.45 | 4.65 | 4.05 | — | — | 55 | — | — | 1.38 | 1.14 | 1.61 | — |
| — | 2.85 | 3.45 | 3.15 | — | — | 56 | — | — | 1.75 | 1.52 | 1.97 | — |
| — | 2.50 | 2.87 | 2.69 | +0.55 | 36.8% | 57 | 36.8% | -0.45 | 2.22 | 1.99 | 2.44 | — |
| — | 2.00 | 2.36 | 2.18 | — | — | 58 | — | — | 2.82 | 2.09 | 3.55 | — |
| — | 1.58 | 1.97 | 1.77 | — | — | 59 | — | — | 3.25 | 2.80 | 3.70 | — |
| — | 1.12 | 1.59 | 1.35 | — | — | 60 | — | — | 3.83 | 3.25 | 4.40 | — |
| — | 0.98 | 1.32 | 1.15 | — | — | 61 | — | — | 4.45 | 3.80 | 5.10 | — |
| — | 0.77 | 1.05 | 0.91 | — | — | 62 | — | — | 5.25 | 4.55 | 5.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.