Spot 57.10
· 88 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:09 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 6.95 | 7.95 | 7.45 | — | — | 52.5 | — | — | 2.21 | 2.13 | 2.29 | — |
| — | 5.65 | 6.00 | 5.83 | — | — | 55 | — | — | 3.27 | 3.05 | 3.50 | — |
| — | 4.35 | 4.85 | 4.60 | +0.55 | 36.4% | 57.5 | 36.4% | -0.45 | 4.20 | 3.85 | 4.55 | — |
| — | 3.35 | 3.70 | 3.52 | — | — | 60 | — | — | 5.83 | 5.60 | 6.05 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.