Spot 57.10
· 88 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 10/09 08:09 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 8.15 | 9.35 | 8.75 | — | — | 52.5 | — | — | 3.15 | 3.00 | 3.30 | — |
| — | 6.70 | 7.80 | 7.25 | — | — | 55 | — | — | 4.10 | 3.90 | 4.30 | — |
| — | 5.50 | 6.50 | 6.00 | +0.57 | 36.5% | 57.5 | 36.5% | -0.43 | 5.28 | 4.95 | 5.60 | — |
| — | 4.45 | 4.90 | 4.67 | — | — | 60 | — | — | 6.70 | 6.20 | 7.20 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.