Spot 163.18
· 114 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 15.85 | 16.70 | 16.27 | — | — | 147 | — | — | 0.06 | 0.01 | 0.11 | — |
| — | 14.85 | 15.70 | 15.28 | — | — | 148 | — | — | 0.07 | 0.01 | 0.12 | — |
| — | 13.85 | 14.70 | 14.28 | — | — | 149 | — | — | 0.04 | 0.01 | 0.08 | — |
| — | 12.90 | 13.70 | 13.30 | — | — | 150 | — | — | 0.07 | 0.05 | 0.08 | — |
| — | 10.45 | 11.30 | 10.88 | — | — | 152.5 | — | — | 0.07 | 0.01 | 0.13 | — |
| — | 8.10 | 8.90 | 8.50 | — | — | 155 | — | — | 0.23 | 0.17 | 0.30 | — |
| — | 5.90 | 6.65 | 6.28 | — | — | 157.5 | — | — | 0.51 | 0.47 | 0.55 | — |
| — | 4.00 | 4.50 | 4.25 | — | — | 160 | — | — | 1.05 | 0.96 | 1.15 | — |
| — | 2.53 | 2.87 | 2.70 | — | — | 162.5 | — | — | 1.93 | 1.83 | 2.02 | — |
| — | 1.39 | 1.60 | 1.50 | — | — | 165 | — | — | 3.27 | 3.10 | 3.45 | — |
| — | 0.69 | 0.94 | 0.81 | — | — | 167.5 | — | — | 5.10 | 4.75 | 5.45 | — |
| — | 0.29 | 0.42 | 0.35 | — | — | 170 | — | — | 7.20 | 6.80 | 7.60 | — |
| — | 0.13 | 0.20 | 0.17 | — | — | 172.5 | — | — | 9.50 | 9.10 | 9.90 | — |
| — | 0.04 | 0.10 | 0.07 | — | — | 175 | — | — | 11.93 | 11.50 | 12.35 | — |
| — | 0.01 | 0.07 | 0.04 | — | — | 177.5 | — | — | 14.38 | 13.95 | 14.80 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.