Spot 163.18
· 114 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 16.00 | 16.90 | 16.45 | — | — | 147 | — | — | 0.14 | 0.03 | 0.24 | — |
| — | 15.05 | 15.95 | 15.50 | — | — | 148 | — | — | 0.15 | 0.06 | 0.24 | — |
| — | 14.10 | 15.00 | 14.55 | — | — | 149 | — | — | 0.18 | 0.06 | 0.31 | — |
| — | 13.15 | 14.05 | 13.60 | — | — | 150 | — | — | 0.24 | 0.13 | 0.35 | — |
| — | 10.85 | 11.70 | 11.28 | — | — | 152.5 | — | — | 0.41 | 0.30 | 0.53 | — |
| — | 8.65 | 9.50 | 9.07 | — | — | 155 | — | — | 0.68 | 0.60 | 0.75 | — |
| — | 6.65 | 7.40 | 7.03 | — | — | 157.5 | — | — | 1.13 | 0.93 | 1.33 | — |
| — | 5.00 | 5.55 | 5.28 | — | — | 160 | — | — | 1.92 | 1.76 | 2.07 | — |
| — | 3.55 | 4.10 | 3.83 | — | — | 162.5 | — | — | 2.92 | 2.80 | 3.05 | — |
| — | 2.27 | 2.68 | 2.48 | — | — | 165 | — | — | 4.08 | 3.75 | 4.40 | — |
| — | 1.41 | 1.88 | 1.65 | — | — | 167.5 | — | — | 5.88 | 5.55 | 6.20 | — |
| — | 0.88 | 1.15 | 1.01 | — | — | 170 | — | — | 7.70 | 7.25 | 8.15 | — |
| — | 0.51 | 0.72 | 0.61 | — | — | 172.5 | — | — | 9.80 | 9.30 | 10.30 | — |
| — | 0.28 | 0.42 | 0.35 | — | — | 175 | — | — | 12.10 | 11.60 | 12.60 | — |
| — | 0.07 | 0.35 | 0.21 | — | — | 177.5 | — | — | 14.45 | 13.95 | 14.95 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.