Spot 163.18
· 114 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 16.60 | 17.70 | 17.15 | — | — | 147 | — | — | 0.61 | 0.47 | 0.75 | — |
| — | 15.70 | 16.80 | 16.25 | — | — | 148 | — | — | 0.69 | 0.51 | 0.87 | — |
| — | 14.80 | 15.90 | 15.35 | — | — | 149 | — | — | 0.80 | 0.63 | 0.96 | — |
| — | 14.15 | 14.95 | 14.55 | — | — | 150 | — | — | 0.94 | 0.75 | 1.13 | — |
| — | 11.85 | 12.90 | 12.38 | — | — | 152.5 | — | — | 1.28 | 1.19 | 1.37 | — |
| — | 10.20 | 10.80 | 10.50 | — | — | 155 | — | — | 1.79 | 1.68 | 1.91 | — |
| — | 8.05 | 9.10 | 8.57 | — | — | 157.5 | — | — | 2.48 | 2.21 | 2.76 | — |
| — | 6.65 | 7.20 | 6.92 | — | — | 160 | — | — | 3.40 | 3.25 | 3.55 | — |
| — | 5.15 | 5.95 | 5.55 | +0.55 | 27.6% | 162.5 | 27.6% | -0.45 | 4.43 | 4.15 | 4.70 | — |
| — | 4.00 | 4.55 | 4.28 | — | — | 165 | — | — | 5.75 | 5.40 | 6.10 | — |
| — | 3.05 | 3.50 | 3.27 | — | — | 167.5 | — | — | 7.15 | 6.70 | 7.60 | — |
| — | 2.27 | 2.63 | 2.45 | — | — | 170 | — | — | 8.90 | 8.45 | 9.35 | — |
| — | 1.61 | 2.07 | 1.84 | — | — | 172.5 | — | — | 10.80 | 10.35 | 11.25 | — |
| — | 1.16 | 1.58 | 1.37 | — | — | 175 | — | — | 12.80 | 12.20 | 13.40 | — |
| — | 0.71 | 1.23 | 0.97 | — | — | 177.5 | — | — | 14.97 | 14.35 | 15.60 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.