Spot 163.18
· 114 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 18.10 | 19.45 | 18.77 | — | — | 150 | — | — | 5.03 | 4.90 | 5.15 | — |
| — | 15.00 | 16.05 | 15.53 | — | — | 155 | — | — | 6.75 | 6.60 | 6.90 | — |
| — | 12.20 | 13.10 | 12.65 | — | — | 160 | — | — | 8.72 | 8.40 | 9.05 | — |
| — | 9.70 | 10.55 | 10.13 | +0.51 | 34.3% | 165 | 34.3% | -0.49 | 11.45 | 11.15 | 11.75 | — |
| — | 7.65 | 8.10 | 7.88 | — | — | 170 | — | — | 14.35 | 14.00 | 14.70 | — |
| — | 5.95 | 6.30 | 6.12 | — | — | 175 | — | — | 17.55 | 17.00 | 18.10 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.