Spot 163.18
· 114 contratti su 5 scadenze
· fonte ibkr + storico
· catturata 06/09 16:02 UTC
Seduta ricostruita dallo storico: quella sera la catena IBKR non è stata catturata, quindi ci sono solo
gli strike vicini allo spot (ATM) di poche scadenze, con la IV calcolata da noi e senza bid/ask.
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Bid | Ask | Mid | Delta | IV | IV | Delta | Mid | Bid | Ask | OI | |
| — | 20.90 | 22.25 | 21.57 | — | — | 150 | — | — | 7.15 | 7.00 | 7.30 | — |
| — | 18.00 | 19.10 | 18.55 | — | — | 155 | — | — | 9.05 | 8.85 | 9.25 | — |
| — | 15.15 | 16.05 | 15.60 | — | — | 160 | — | — | 11.12 | 10.80 | 11.45 | — |
| — | 12.75 | 13.55 | 13.15 | +0.53 | 33.1% | 165 | 33.1% | -0.47 | 13.73 | 13.20 | 14.25 | — |
| — | 10.55 | 11.35 | 10.95 | — | — | 170 | — | — | 16.57 | 16.00 | 17.15 | — |
| — | 8.90 | 9.45 | 9.18 | — | — | 175 | — | — | 19.60 | 19.05 | 20.15 | — |
Come leggere: ogni riga è uno strike, con la call a sinistra e la put a destra. La riga evidenziata è lo strike più vicino allo spot (ATM); lo sfondo più scuro indica i contratti già in the money. IV = volatilità implicita, OI = open interest (disponibile dal 03/09/2026). “—” = dato non arrivato quella sera. Il grafico mostra la IV per strike della scadenza scelta.