AAPL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-16 apri in VolRadar ↗

+20 Condizioni neutrali ieri +17

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +39

VRP (z-score) +94

Term slope -41

Vol-of-vol -62

IV3027,7%

HV30 c-c19,8%

VRP+7,9 (+1,9σ)

IV rank69

IV trendespansione

settore+4

VolScore +20: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +94 (+1.88σ), slope -41, positioning +39, vol-of-vol -62 (+1.25σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 46

VolScore +20 (neutro) ma IV rank 69/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	290.0	wing -2σ	37g
vendi	put	315.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	370.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	395.0	wing +2σ	37g

credito492 $

max profitto492 $

max perdita2008 $

POP72%

ROC24%

pareggio310.1 · 374.9

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 11g 20/11 32g 15/01 88g IV 26,7% · ±1σ 317–372 · ±2σ 293–402 · catena del 19/10 ⚠ earnings 02/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/05	10/06	10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	WoW
0.70×	0.61×	0.80×	0.90×	1.17×	0.78×	1.27×	1.48×	1.04×	1.65×	1.25×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 19/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 300,0 (16Δ 315 · muro OI 300 · VAL 299 · −1σ 317) → venduta 300 · ala 295

Call zona protetta ≥ 400,0 (16Δ 370 · muro OI 400 · +1σ 372) → venduta 400 · ala 405

Alcuni prezzi sono stimati dall'IV (Black-Scholes): le quote serali della catena hanno spread troppo larghi per essere usate. Verificare bid/ask a mercato aperto.

strangle 300/400credito 136 $ pareggio 298,6 – 401,4 · perdita non limitata

iron condor 295/300/400/405 credito 32 $ perdita max 468 $ ROC 7% pareggio 299,7 – 400,3

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 290/315/370/395 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (32 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	410	+0,01	99%	+19,4%	+2,2	0,09	0,13	36%	2.209	+1985	muro OI+1σ
call ▶ ala	405	+0,01	99%	+17,9%	+2,1	0,05	0,15	100%	343	+215	muro OI+1σ
call ▶ venduta	400	+0,02	98%	+16,5%	+1,9	0,16	0,19	17%	38.301	+39206	muro OI+1σ
call	395	+0,03	97%	+15,0%	+1,8	0,24	0,26	8%	1.747	+1685	+1σ
call ala	390	+0,04	96%	+13,6%	+1,6	0,36	0,40	11%	5.221	+5912	+1σ
call ala	385	+0,06	94%	+12,1%	+1,4	0,54	0,59	9%	3.945	+3494	+1σ
call ala	380	+0,08	92%	+10,6%	+1,3	0,86	0,95	10%	8.430	+7922	+1σ
call	375	+0,12	88%	+9,2%	+1,1	1,27	1,41	10%	8.513	+7546	+1σ
call venduta	370	+0,16	84%	+7,7%	+0,9	1,98	2,06	4%	17.894	+15203
call venduta	367.5	+0,19	81%	+7,0%	+0,9	2,34	2,57	9%	—	—
call venduta	365	+0,22	78%	+6,3%	+0,8	2,84	3,05	7%	14.045	+13724
call venduta	362.5	+0,25	75%	+5,5%	+0,7	3,40	3,70	8%	—	—
call venduta	360	+0,28	72%	+4,8%	+0,6	4,10	4,40	7%	21.813	+20896
call venduta	357.5	+0,32	68%	+4,1%	+0,5	4,85	5,10	5%	—	—
call	355	+0,35	65%	+3,4%	+0,4	5,75	6,00	4%	15.291	+14618
call	352.5	+0,39	61%	+2,6%	+0,3	6,70	7,00	4%	—	—
call	350	+0,43	57%	+1,9%	+0,2	7,75	7,95	3%	25.301	+25001
call	347.5	+0,47	53%	+1,2%	+0,1	8,90	9,15	3%	—	—
call	345	+0,50	50%	+0,4%	+0,1	10,15	10,40	2%	10.951	+9951
prezzo 343,46
put	342.5	-0,46	54%	-0,3%	-0,0	9,95	10,30	3%	—	—
put	340	-0,43	57%	-1,0%	-0,1	8,95	9,25	3%	12.251	+11880
put	337.5	-0,39	61%	-1,7%	-0,2	7,95	8,25	4%	—	—
put	335	-0,36	64%	-2,5%	-0,3	7,15	7,35	3%	4.758	+4758
put	332.5	-0,33	67%	-3,2%	-0,4	6,25	6,55	5%	—	—
put venduta	330	-0,30	70%	-3,9%	-0,5	5,50	5,75	4%	27.398	+22943
put venduta	327.5	-0,27	73%	-4,6%	-0,6	4,85	5,10	5%	—	—
put venduta	325	-0,24	76%	-5,4%	-0,7	4,35	4,55	4%	5.353	+4930
put	322.5	—	—	-6,1%	-0,8	3,80	4,00	5%	—	—
put	320	—	—	-6,8%	-0,9	3,35	3,50	4%	11.502	+11576
put venduta	315	-0,16	84%	-8,3%	-1,1	2,61	2,70	3%	10.564	+10433	−1σ
put	310	-0,12	88%	-9,7%	-1,3	1,98	2,08	5%	16.943	+16870	−1σ
put ala	305	-0,10	90%	-11,2%	-1,5	1,48	1,59	7%	14.528	+14023	−1σ
put ala ▶ venduta	300	-0,08	92%	-12,7%	-1,7	1,16	1,22	5%	29.588	+27990	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	295	-0,06	94%	-14,1%	-1,9	0,86	0,98	13%	8.821	+8789	muro OIVAL−1σ
put ala	290	-0,05	95%	-15,6%	-2,1	0,69	0,74	7%	8.870	+8886	muro OIVAL−1σ
put ala	285	-0,04	96%	-17,0%	-2,4	0,54	0,68	23%	6.129	+5802	muro OIVAL−1σ
put	280	-0,03	97%	-18,5%	-2,6	0,44	0,48	9%	9.029	+8986	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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