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📅Earnings 02/11 · AMC · fra 12gg · ±4,8% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗
+18 Condizioni neutrali ieri +22
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +27
VRP (z-score) +93
Term slope -35
Vol-of-vol -62
IV3026,7%
HV30 c-c18,0%
VRP+8,7 (+1,9σ)
IV rank63
IV trendstabile
settore+1
VolScore +18: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +93 (+1.86σ), slope -35, positioning +27, vol-of-vol -62 (+1.24σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43
VolScore +18 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.
compraput 285.0wing -2σ37g
vendiput 315.0-1σ (OTM)37g
vendicall 365.0+1σ (OTM)37g
compracall 395.0wing +2σ37g
credito552 $
max profitto552 $
max perdita2448 $
POP71%
ROC22%
pareggio309.5 · 370.5
Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 23,8% · ±1σ 326–353 · ±2σ 314–367 · catena del 20/10
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/1910/20 WoW
0.80× 0.90× 1.17× 0.78× 1.27× 1.48× 1.04× 1.66× 0.85× 0.90× 0.35×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 30/10 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 325,0 (16Δ 325 · VAL 290 · −1σ 326) → venduta 325 · ala 312.5
Call zona protetta ≥ 353,2 (16Δ 352 · muro OI 350 · +1σ 353) → venduta 355 · ala 365
strangle 325/355credito 194 $ pareggio 323,1 – 356,9 · perdita non limitata
iron condor 312.5/325/355/365 credito 141 $ perdita max 1110 $ ROC 13% pareggio 323,6 – 356,4
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 285/315/365/395 a ~37 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 30/10 (10 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call 375 +0,01 99% +10,5% +2,5 0,02 0,04 67% 29 — muro OI+1σ
call 372.5 — — +9,7% +2,4 — — — — — muro OI+1σ
call 370 — — +9,0% +2,2 0,06 0,08 29% 357 — muro OI+1σ
call 367.5 — — +8,2% +2,0 0,08 0,12 40% 33 — muro OI+1σ
call ala ▶ ala 365 +0,03 97% +7,5% +1,8 0,13 0,17 27% 816 — muro OI+1σ
call 362.5 — — +6,8% +1,7 0,20 0,25 22% 77 — muro OI+1σ
call ala 360 +0,06 94% +6,0% +1,5 0,33 0,36 9% 2.751 — muro OI+1σ
call ala 357.5 +0,09 91% +5,3% +1,3 0,51 0,54 6% 189 — muro OI+1σ
call ▶ venduta 355 +0,12 88% +4,6% +1,1 0,76 0,80 5% 1.936 — muro OI+1σ
call venduta 352.5 +0,17 83% +3,8% +1,0 1,08 1,19 10% 422 — muro OI
call venduta 350 +0,22 78% +3,1% +0,8 1,59 1,69 6% 4.435 — muro OI
call venduta 347.5 +0,29 71% +2,4% +0,6 2,19 2,39 9% 765 —
call 345 +0,36 64% +1,6% +0,4 3,05 3,25 6% 1.763 —
call 342.5 +0,44 56% +0,9% +0,2 4,05 4,25 5% 1.058 —
call 340 +0,51 49% +0,1% +0,0 5,30 5,50 4% 1.577 —
prezzo 339,50
put 337.5 -0,43 57% -0,6% -0,1 4,15 4,45 7% 492 —
put 335 -0,36 64% -1,3% -0,3 3,25 3,50 7% 5.911 —
put venduta 332.5 -0,30 70% -2,1% -0,5 2,46 2,75 11% 477 —
put venduta 330 -0,24 76% -2,8% -0,7 1,95 2,05 5% 4.718 —
put venduta 327.5 -0,19 81% -3,5% -0,9 1,49 1,62 8% 630 —
put venduta ▶ venduta 325 -0,15 85% -4,3% -1,1 1,08 1,23 13% 2.317 — −1σ
put 322.5 -0,12 88% -5,0% -1,3 0,88 0,99 12% 164 — −1σ
put ala 320 -0,10 90% -5,7% -1,5 0,69 0,73 6% 765 — −1σ
put ala 317.5 -0,07 93% -6,5% -1,7 0,53 0,60 12% 595 — −1σ
put ala 315 -0,06 94% -7,2% -1,9 0,43 0,46 7% 604 — −1σ
put ala ▶ ala 312.5 -0,05 95% -8,0% -2,1 0,34 0,42 21% 27 — −1σ
put ala 310 -0,04 96% -8,7% -2,3 0,28 0,32 13% 276 — −1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

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