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📅Earnings 02/11 · AMC · fra 12gg · ±4,8% (1σ)

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗
+18 Condizioni neutrali ieri +22
−100 compra vol0vendi vol +100
Positioning · IV rank +27
VRP (z-score) +93
Term slope -35
Vol-of-vol -62
IV3026,7%
HV30 c-c18,0%
VRP+8,7 (+1,9σ)
IV rank63
IV trendstabile
settore+1
VolScore +18: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +93 (+1.86σ), slope -35, positioning +27, vol-of-vol -62 (+1.24σ).
Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗
Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43
VolScore +18 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.
compraput 285.0wing -2σ37g
vendiput 315.0-1σ (OTM)37g
vendicall 365.0+1σ (OTM)37g
compracall 395.0wing +2σ37g
credito552 $
max profitto552 $
max perdita2448 $
POP71%
ROC22%
pareggio309.5 · 370.5
Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.
IV30 vs HV30 (6 mesi)
Term structure IV ATM · per scadenza
Skew · IV smile
IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 24,2% · ±1σ 302–382 · ±2σ 268–430 · catena del 20/10 ⚠ earnings 02/11 prima della scadenza
Open interest
Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP
Volume profile
Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane
10/0710/0810/0910/1210/1310/1410/1510/1610/1910/20 WoW
0.80× 0.90× 1.17× 0.78× 1.27× 1.48× 1.04× 1.66× 0.85× 0.90× 0.35×
Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali
Proposta dalla mappa · scadenza 15/01 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto
Put zona protetta ≤ 301,7 (16Δ 305 · VAL 290 · −1σ 302) → venduta 295 · ala 275
Call zona protetta ≥ 382,1 (16Δ 380 · +1σ 382) → venduta 390 · ala 400
strangle 295/390credito 520 $ pareggio 289,8 – 395,2 · perdita non limitata
iron condor 275/295/390/400 credito 254 $ perdita max 1746 $ ROC 15% pareggio 292,5 – 392,5
Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 285/315/365/395 a ~37 gg (riquadro in alto).
Scala degli strike · scadenza 15/01 (87 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|
tipostrikeΔprob. OTM distanzaσbidask spreadOI Δ OIdifese
call ala ▶ ala 400 +0,08 92% +17,8% +1,4 1,18 1,23 4% — — +1σ
call ▶ venduta 390 +0,12 88% +14,9% +1,2 1,98 2,07 4% — — +1σ
call venduta 380 +0,18 82% +11,9% +1,0 3,30 3,45 4% — —
call venduta 375 +0,22 78% +10,5% +0,8 4,20 4,45 6% — —
call venduta 370 +0,26 74% +9,0% +0,7 5,20 5,55 7% — —
call venduta 365 +0,30 70% +7,5% +0,6 6,60 6,95 5% — —
call 360 +0,35 65% +6,0% +0,5 8,30 8,60 4% — —
call 355 +0,40 60% +4,6% +0,4 10,10 10,40 3% — —
call 350 +0,45 55% +3,1% +0,3 12,25 12,60 3% — —
call 345 +0,50 50% +1,6% +0,1 14,60 15,00 3% — —
call 340 +0,55 45% +0,1% +0,0 17,25 17,70 3% — —
prezzo 339,50
put 335 -0,41 59% -1,3% -0,1 12,50 12,80 2% — —
put 330 -0,36 64% -2,8% -0,2 10,65 11,15 5% — —
put venduta 325 -0,32 68% -4,3% -0,4 9,05 9,40 4% — —
put venduta 320 -0,28 72% -5,7% -0,5 7,55 7,95 5% — —
put venduta 315 -0,24 76% -7,2% -0,6 6,40 6,80 6% — —
put venduta 310 -0,21 79% -8,7% -0,8 5,35 5,55 4% — —
put venduta 305 -0,17 83% -10,2% -0,9 4,45 4,70 5% — —
put ▶ venduta 295 -0,13 87% -13,1% -1,2 3,05 3,30 8% — — −1σ
put ala 285 -0,09 91% -16,1% -1,5 1,99 2,32 15% — — VAL−1σ
put ala ▶ ala 275 -0,06 94% -19,0% -1,8 1,33 1,57 17% — — VAL−1σ
Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: disponibile quando l'archivio avrà due sedute di questa scadenza.
Livelli di prezzo e open interest

3Fondamentali

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