AAPL

1Volatilità — c'è un'occasione?

VolScore VolRadar · seduta 2026-10-20 apri in VolRadar ↗

+18 Condizioni neutrali ieri +22

−100 compra vol0vendi vol +100

Positioning · IV rank +27

VRP (z-score) +93

Term slope -35

Vol-of-vol -62

IV3026,7%

HV30 c-c18,0%

VRP+8,7 (+1,9σ)

IV rank63

IV trendstabile

settore+1

VolScore +18: Condizioni neutrali. Driver: VRP z-score +93 (+1.86σ), slope -35, positioning +27, vol-of-vol -62 (+1.24σ).

Strategia suggerita VolRadar riscontro storico ↗

Iron Condor neutro rischio definito adeguatezza 43

VolScore +18 (neutro) ma IV rank 63/100: Iron Condor largo per un po' di income con rischio definito.

compra	put	285.0	wing -2σ	37g
vendi	put	315.0	-1σ (OTM)	37g
vendi	call	365.0	+1σ (OTM)	37g
compra	call	395.0	wing +2σ	37g

credito552 $

max profitto552 $

max perdita2448 $

POP71%

ROC22%

pareggio309.5 · 370.5

Nessun edge forte di vol: tienilo piccolo, e' income non convinzione.

IV30 vs HV30 (6 mesi)

Term structure IV ATM · per scadenza

Skew · IV smile

IV implicita 30g (VolRadar/IBKR; dove manca, ATM dalle nostre catene) HV realizzata (30 gg, Yang-Zhang) Put OTM Call OTM IV/HV nel tempo · term structure per scadenza · smile IV per moneyness (25Δ RR > 0 ⇒ put più care, protezione cara)

2Dove mettere gli strike · open interest · prezzo · volume profile

Scadenza 30/10 10g 20/11 31g 15/01 87g IV 26,7% · ±1σ 314–367 · ±2σ 291–397 · catena del 20/10 ⚠ earnings 02/11 prima della scadenza

Open interest

Cono & EMA EMA 21/50/200 · VWAP

Volume profile

Flusso volumi — ultime 10 sedute cella = volume ÷ media 20gg precedente · WoW = questa settimana ÷ media 4 settimane

10/07	10/08	10/09	10/12	10/13	10/14	10/15	10/16	10/19	10/20	WoW
0.80×	0.90×	1.17×	0.78×	1.27×	1.48×	1.04×	1.66×	0.85×	0.90×	0.35×

Value area POC VAL VAH EMA 21 EMA 50 EMA 200 VWAP 21 Prezzo (rif.) Call OI Put OI Cono ±1σ/±2σ implicito (IV della scadenza) Cono dalla volatilità realizzata (tratteggio) /Vendute 30Δ · 16Δ Ali 10Δ · 5Δ LVN · nodo a basso volume Zona protetta (oltre 16Δ, ±1σ e muro OI) Strategia VolRadar: zona di profitto · ━ vendute · ┅ ali

Proposta dalla mappa · scadenza 20/11 vendute nella zona protetta, ali con |Δ| ≤ 6 · prezzi medi della catena del 20/10, 1 contratto

Put zona protetta ≤ 314,1 (16Δ 315 · muro OI 325 · VAL 290 · −1σ 314) → venduta 310 · ala 290

Call zona protetta ≥ 367,0 (16Δ 365 · +1σ 367) → venduta 367.5 · ala 385

strangle 310/367.5credito 394 $ pareggio 306,1 – 371,4 · perdita non limitata

iron condor 290/310/367.5/385 credito 280 $ perdita max 1720 $ ROC 16% pareggio 307,2 – 370,3

Per confronto, VolRadar propone Iron Condor 285/315/365/395 a ~37 gg (riquadro in alto).

Scala degli strike · scadenza 20/11 (31 gg) call sopra, put sotto · Δ e bid/ask dalla catena IBKR · "prob. OTM" ≈ 1 − |Δ|

tipo	strike	Δ	prob. OTM	distanza	σ	bid	ask	spread	OI	Δ OI	difese
call	405	+0,01	99%	+19,3%	+2,3	0,08	0,13	48%	—	+215	+1σ
call	400	+0,02	98%	+17,8%	+2,1	0,12	0,15	22%	—	+39206	+1σ
call	395	+0,02	98%	+16,3%	+1,9	0,17	0,23	30%	—	+1685	+1σ
call ala	390	+0,03	97%	+14,9%	+1,8	0,27	0,31	14%	—	+5912	+1σ
call ala ▶ ala	385	+0,04	96%	+13,4%	+1,6	0,35	0,42	18%	—	+3494	+1σ
call ala	380	+0,06	94%	+11,9%	+1,4	0,57	0,66	15%	—	+7922	+1σ
call ala	375	+0,09	91%	+10,5%	+1,3	0,89	0,95	7%	—	+7546	+1σ
call	370	+0,12	88%	+9,0%	+1,1	1,35	1,45	7%	—	+15203	+1σ
call venduta ▶ venduta	367.5	+0,14	86%	+8,2%	+1,0	1,61	1,80	11%	—	—	+1σ
call venduta	365	+0,17	83%	+7,5%	+0,9	2,05	2,22	8%	—	+13724
call venduta	362.5	+0,20	80%	+6,8%	+0,8	2,42	2,66	9%	—	—
call venduta	360	+0,23	77%	+6,0%	+0,8	3,05	3,25	6%	—	+20896
call venduta	357.5	+0,26	74%	+5,3%	+0,7	3,55	3,85	8%	—	—
call venduta	355	+0,30	70%	+4,6%	+0,6	4,30	4,60	7%	—	+14618
call	352.5	+0,33	67%	+3,8%	+0,5	5,10	5,40	6%	—	—
call	350	+0,37	63%	+3,1%	+0,4	6,10	6,30	3%	—	+25001
call	347.5	+0,41	59%	+2,4%	+0,3	7,05	7,30	3%	—	—
call	345	+0,45	55%	+1,6%	+0,2	8,25	8,45	2%	—	+9951
call	342.5	+0,49	51%	+0,9%	+0,1	9,30	9,65	4%	—	—
call	340	+0,52	48%	+0,1%	+0,0	10,70	11,00	3%	—	+14506
prezzo 339,50
put	337.5	-0,44	56%	-0,6%	-0,1	9,05	9,50	5%	—	—
put	335	-0,41	59%	-1,3%	-0,2	7,75	8,40	8%	343	+4758
put	332.5	-0,37	63%	-2,1%	-0,3	6,85	7,45	8%	—	—
put	330	-0,34	66%	-2,8%	-0,4	6,35	6,60	4%	1.469	+22943
put venduta	327.5	-0,31	69%	-3,5%	-0,5	5,60	5,95	6%	—	—
put venduta	325	-0,28	72%	-4,3%	-0,6	4,95	5,15	4%	3.795	+4930	muro OI
put venduta	322.5	-0,25	75%	-5,0%	-0,7	4,20	4,60	9%	—	—	muro OI
put venduta	320	-0,22	78%	-5,7%	-0,8	3,80	4,00	5%	631	+11576	muro OI
put venduta	315	-0,18	82%	-7,2%	-1,0	2,85	3,10	8%	730	+10433	muro OI
put ▶ venduta	310	-0,14	86%	-8,7%	-1,2	2,18	2,30	5%	434	+16870	muro OI−1σ
put ala	305	-0,11	89%	-10,2%	-1,4	1,62	1,77	9%	78	+14023	muro OI−1σ
put ala	300	-0,08	92%	-11,6%	-1,6	1,25	1,30	4%	893	+27990	muro OI−1σ
put ala	295	-0,06	94%	-13,1%	-1,8	0,91	1,07	16%	55	+8789	muro OI−1σ
put ala ▶ ala	290	-0,05	95%	-14,6%	-2,0	0,69	0,83	18%	80	+8886	muro OI−1σ
put ala	285	-0,04	96%	-16,1%	-2,2	0,54	0,60	11%	273	+5802	muro OIVAL−1σ
put	280	-0,03	97%	-17,5%	-2,5	0,39	0,48	21%	145	+8986	muro OIVAL−1σ

Righe evidenziate: zona tipica delle vendute (|Δ| 14–32) e delle ali (|Δ| 3–11). In grigio gli strike poco trattabili: spread serale > 15% e open interest < 200 (le quote serali, catturate a mercato chiuso, da sole non bastano a giudicare). "Difese" = livelli già oltrepassati dallo strike: muro di OI della scadenza, bordo della value area, 1σ implicita. Più difese ha una venduta, più il prezzo deve faticare per raggiungerla. Strike in verde = nella zona protetta. Δ OI: variazione fra 15/10 e 16/10 (un muro che cresce difende, uno che si svuota no).

Livelli di prezzo e open interest

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